روند قیمت (Trend Price)

طراحی سیستم معاملاتی هوشمند با هدف کشف پیوت قیمتی با استفاده از الگوهای کندلستیک و تکنیک مربع گن (صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی)

هدف پژوهش حاضر طراحی یک سیستم معاملاتی هوشمند با استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی به منظور کشف و طبقه‌بندی صحیح پیوت‌های قیمتی می باشد. منظور از پیوت قیمتی نقاط برگشت قیمت است که موجب تغییر روند قیمت سهام می‌شود. در این بین نیز از دو تکنیک مربعی گن و الگوهای کندلستیک در کنار سایر متغیرها استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به 12 شرکت فعال در گروه بیمه و صندوق بازنشستگی طی 5سال شهریور 1391 الی شهریور 1396 می‌باشد. پیوت‌های قیمتی شرکت‌های مورد بررسی با الگوبرداری از اندیکاتور ZigZag و با کدنویسی در SQLServer شناسایی شده‌اند. نتیجه پژوهش نشان از توانمندی بالای سیستم طراحی شده برای کشف و طبقه‌بندی پیوت‌های قیمتی با محوریت دو الگوی کندلستیک و تکنیک مربعی گن دارد. در این بین، سطح اهمیت الگوهای کندلستیک و سطوح مربعی گن در کشف و طبقه‌بندی صحیح پیوت‌های قیمتی بالاتر از سایر متغیرها بوده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intelligent System Design to Discovering the Pivot Price Using Candlestick Patterns and Gann Square Technique’s (Insurance Industry and Pension Fund)

نویسندگان [English]

• ebrahim abbasi 1
• hosein didekhani 2
• parviz saeidi 3
• mostafa bagheri 4

3 Department of Accounting and Management, Ali Abad katoul Branch, Islamic Azad University, Ali AbadKatoul, Iran

The purpose of this study is design of Intelligent System with using of artificial intelligence techniques to discover and classified the pivot price. The pivot price is a point of price that changes the stock price trend. Use of gann-square and candlestick patterns In this research with other variables. The number of data firm used in this study is related to Insurance Industry and Pension Fund during five years from September 2012 to September 2017. Pivot price is recognized with ZigZag indicator and coded in SQLServer. The result of the research indicates the high ability of the system designed to discover and classify pivot price with a focus on the gann-square and candlestick patterns. the significance of the variables gann-square and candlestick patterns in correct classify pivot price was grater روند قیمت (Trend Price) than of other variabls. Finally, the future researchers can use new approaches to analysis, including the concept of canslim and commodity markets for discovery of price pivot.

روند قیمت (Trend Price)

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می روند قیمت (Trend Price) کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
• فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

برآورد قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش مدل مالی رفتاری و مقایسه نتایج با روش های نسبت قیمت سهام به سود و زنجیره مارکف

در این طرح به بررسی قیمت سهام با استفاده از روش های مالی رفتاری برای بررسی قیمت سهام 50 شرکت از سازمان بورس اوراق بهادار طی سالهای1392- 1381 می‌پردازیم. همچنین می‌خواهیم نتایج روش مذکور را با نتایج روشهای نسبت قیمت سهام به سود و زنجیره مارکف مقایسه کنیم.
پژوهشهای مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می‌باشد و نتایج حاصل ازآنها مشخص می‌سازد که روند قیمت (Trend Price) پدیده‌های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند. در مطالعات تأیید شده است که واکنش رفتاری سرمایه‌گذاران می تواند به عنوان مؤلفه مهمی در فرایند قیمت‌گذاری بازار به حساب آید. یکی از تحقیقات جامعی که هر دو حالت بیش واکنشی و کم واکنشی را به شکل مدل ارائه کرده است، مدل باربریز و همکارانش است. در این مدل سرمایه‌گذاران با استفاده از شاخص روند تاریخی و بازگشت به متوسط، احتمال بازگشت به متوسط و روند قیمت‌ها را تخمین زده و بر آن اساس به قیمت‌گذاری سهم می پردازند که به نسبت مدل عقلایی متفاوت است.
همچنین روش زنجیره مارکف برای تحلیل قیمت‌گذاری سهام بکار گرفته می‌شود. در این راستا مدل بررسی سود سهام با استفاده از زنجیره مارکف انجام می‌شود تا ارزش ذاتی سهام شرکت مزبور بدست آید. روند بررسی قیمت سهام به حل یک سیستم خطی برمی‌گردد.
بعلاوه در روش تحلیلی نسبت قیمت سهام به سود(P/E) ، ضریب قیمت به سود از روش های متداول در ارزشیابی سهام توسط تحلیل‌گران به حساب می آید. با استفاده از اطلاعات شرکت های مختلف نتایج نشان داد نسبت P/E از ثبات بیشتری برخوردار بوده است. این نسبت در چارچوب مدل سود از تجزیه و تحلیل بنیادی کاربرد دارد..

کلیدواژه‌ها

• مالی رفتاری
• نسبت PE
• روش زنجیره مارکف
• ارزش‌گذاری ارزش ذاتی سهام
• بورس اوراق بهادار

عنوان مقاله [English]

Estimating Stock Prices in the Stock Market Using the Behavioral Financial Modeling Method and Comparing Results by Earning Per Share and Markov Chains

نویسنده [English]

In this project, we study stock prices using behavioral financial methods to check stock prices of 50 companies from the Stock Exchange Organization during the years 2002-2013. We also want to compare the results of this method with the results of the methods of the stock price ratio to the Markov chain.
Behavioral financial-based research suggests that there are many exceptions to financial markets, and the results indicate that psychological phenomena play an important role in determining behavior in financial markets. It has been confirmed in studies that behavioral responses of investors can be considered as an important component in the market pricing process. A robust research that presents both reactive and non-reactive modes in the form of a model is Barbierz et al. In this model, investors estimate the possibility of returning to the average and the trend of prices using historical trend index and return to average, and based on that basis, they contribute to pricing, which is different from that of rational model.
Markov chain is also used for stock price analysis. In this regard, the stock dividend model is used to determine the inherent value of the stock in the Markov chain. The stock price review process converts to a linear system.
In addition, in the analytical method, the share price to profit (earning) ratio (P / E), is considered by analysts as a common practice in valuing stocks. The results showed that the P / E ratio was more stable with the help of different companies’ data. This ratio is used in the framework of the profit model from basic analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

• Behavior Finance- PE ratio- Markov Chain Method- Asset Pricing-Exchnage Security

مراجع

* اسلامی بیدگلی غلامرضا ,عبده تبریزی حسین , محمدی شاپور , شمس شهاب الدین (1388) ,بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک، بررسیهای حسابداری و حسابرسی 52-35.

* رهنمای رودپشتی، فریدون و زندیه، وحید، ( 1391 )، مالی رفتاری و مالی عصبی (پارادایم نوین مالی) از تئوری تا عمل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

* سعیدی، علی و فرهانیان، سیدمحمدجواد،( 1390 ) مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، انتشارات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، تهران.

* شهناز مشایخ، حبیبه خمیسی، زهرا فرشی، بررسی قابلیت پیش بینی نسبت PEG در مقایسه با نسبت P/E برای تعیین قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای تجربی حسابداری، سال دوم، شماره هفتم، 1392.

* حمیدرضا وکیلی فرد، علی سعیدی، اکبر افتخاری علی آبادی، بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره نهم، بهار 1393.

* مقصود امیری، مهدی بیگلری کامی، پیشبینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیستم، پاییز 1393.

* N. Barberis, A. Shleifer, R. Vishny, A model of investor sentiment, J. of Financial Economics 49 (1998) pp 307-343.

* Barberis,Nicholas,Thaler,Richard,(2003)“ASurvey of Behavioral Finance”, Handbook of the Economics of Finance, Elsevier Science B.V.

* Cheng Fan-fah&AnnuarNasir,(2008) " The effect of financial risks on the earning response in Australia bank stocks", J. of Money, Investment and Banking , Issue 6 , pp.17-27.
10. Hassan, M. R. and B. Nath (2005). Stock market forecasting using hidden Markov model: a new approach. Intelligent Systems Design and Applications, 2005.ISDA'05. Proceedings. 5th International Conference on, IEEE.

* Landauskas, M. and E. Valakevičius (2011). "Modelling of stock prices by Markov chain Monte Carlo method." Intelektinė ekonomika (5 (2): pp 244-256.

* Chahine, S. and Choudhry, T. (2004). "Price-to-earnings growth ratio and value vs. growth based strategy: Some European evidence". working Paper, Audencia-Nantes School of Management, School of Management of Bradford.

* Easton, Peter, D. (2003). "P/E Ratios, Peg ratios, and estimating the implied expected rate of return on equity capital". The Accounting Review, Sarasota, 79, pp 23-73.

بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی

1 کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

با توجه به رشد روزافزون شبکه­های اجتماعی در سال­های اخیر، سرمایه­گذاران در بازارهای مختلف علاوه بر بررسی و تحلیل اطلاعات کلاسیک بازار، به اخبار و اطلاعات منتشره در شبکه­های اجتماعی نیز توجه می­کنند. با بررسی و ارزیابی میزان ارتباط اخبار و اطلاعات منتشره در شبکه­های اجتماعی و تغییرات قیمت سهام می­توان به میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر قیمت سهام پی برد و از طریق آن روند آینده را پیش بینی نمود.
در این مقاله با استفاده از روش­ تحلیل احساسات و متن‌کاوی، به بررسی میزان اثرگذاری افکار و احساسات عمومی ناشی از اخبار در اینترنت و فضای مجازی بر قیمت سهام پرداخته می­شود. اطلاعات استفاده‌شده در این پروژه شامل مطالب منتشرشده در شبکه اجتماعی توییتر پیرامون سهام و همچنین داده­های واقعی قیمتی سهام 5 شرکت برتر بورس آمریکا است. با استفاده از روش ارائه‌شده، احساسات کلی در مورد یک متن برآورد شده و امتیازی کلی برای آن در نظر گرفته می‌شود. سپس با استفاده از روش‌های بک­تستینگ و با اتخاذ استراتژی­های مختلف معاملاتی، تاثیر این احساسات در روند قیمتی سهم بررسی خواهد شد و بازدهی به‌دست آمده، با و بدون اثردهی آنالیز احساسات، مقایسه خواهد شد. طبق نتایج این پژوهش، بازدهی استراتژی‌های مبتنی بر آنالیز احساسات به طور قابل توجهی بیشتر از روش‌های تحلیل تکنیکال هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of sentiments on stock returns: evidence from reactions to social media content

نویسندگان [English]

• Reza Majidi Zavieh 1
• Ehsan Hajizadeh 2

2 Assistant Prof, Department of Management Systems, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.

Due to the increasing growth of social networks in recent years, investors in various markets, in addition to reviewing and analyzing classic market information, also pay attention to news and information published on social networks. By examining and evaluating the relationship between news and information published on social networks and changes in stock prices, it is possible to understand the impact of the information on stock prices and predict the future trend.In this article, using the methods of sentiment analysis and text mining, the impact of public thoughts and feelings caused by news on the Internet and cyberspace on stock prices is examined. The information used in this research includes content published on the social network Twitter about stocks and real stock price data of the top 5 companies on the US stock exchange. Using the presented method, general feelings about a text are estimated and a general score is considered for it. Then, using back testing methods and adopting different trading strategies, the impact of these emotions on the share price trend will be examined and the obtained results will be compared with and without the effect of emotion analysis. According to the results of this study, the effectiveness of strategies based on sentiments analysis is significantly higher than technical analysis-based methods.

روند یا trend چیست؟

مقاله ای تهیه کردیم تا در مورد روند trend ،چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد صحبت کنیم ، به طور قطع روند یکی از اصول پایه ای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است به طوری که به جرئت میتوان گفت اگر آن قیمت نباشد ما از تحلیل عاجز میمانیم .

ابزارهای که در این رابطه ابداع شدند مانند خطوط حمایتی و مقاومتی ، میانگین های متحرک و… تا بتوانیم میزان اندازه گیری روند قیمت را بهتر ودقیقتر اندازه گیری کنیم .

در اکثر مقالات آموزشی خوانده ایم یا از اساتید شنیده ایم که ( در جهت روند معامله کنید) یا ( با روند جنگ نکنید) لذا بسیار مهم است تا زمانی را برای یادگیری ودرک کامل مبحث روند کنار بگذارید .

روند چیست

تعریف بسیار ساده و کلی ، به جهتی که حرکت قیمت را نشان میدهد روند میگویند .

یقینا تاکنون متوجه شدید که همیشه روندبصورت یک خط مستقیم حرکت نمیکند و در این بین شامل قله ها و دره هایی ایجاد میشود که شکل چارت ما را بصورت یک مدل زیگراگ در می آورد .

انواع روند

از انواع روندها میتوان به روندنزولی ، صعودی و خنثی اشاره کرد .

تعریف روندصعودی و نزولی بسیار ساده هست به موج های که قیمت سهم را افزایش میدهند و شامل قله های جدید و بالاتر روند قیمت (Trend Price) از قله قبل خود میشوند روندصعودی نام دارد و موج هایی که سبب کاهش قیمت شده و دره های های جدید با کفی پایین تر از دره قبل خود دارد روندنزولی میگویند.

روندخنثی هم شامل موج هایی میشود که جهتی مستقیم دارد .

اما بیشتر معامله گران تازه کار این تصور را دارند که روندها دو دسته صعودی و نزولی بیشتر نیستند و همین اطلاعات ناقص باعث میشود که در تشخیص روندها اشتباه بسیاری کنند .

تشخیص روندها از اهمیت بالایی برخوردار میباشد تا حدی که در 25 تا 30 درصد مواقع روندها خنثی هستند .

روند خنثی زمانی صورت میگیرد که میزان خرید و فروش در جفت ارز و یا به طور کلی میزان عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در یک خط افقی حرکت میکند که به بازار بدون روندهم شهرت دارد .

جالب اینجاست که ابزارهایی که برای تشخیص روندها ابداع شده اند در روندهای خنثی یا بازدهی کمی دارند و یا کلا نمیتوان از آنها استفاده کرد ، اصلا جای نگرانی نیست چون در بازارهای بدون روند اصلا نباید معامله کرد چرا که هیچ سیگنال معتبری را نمیتوانیم بدست بیاوریم.

در کل 3 انتخاب بیشتر برای معامله گر در بازارهای مالی وجود ندارد یا اینکه زمانی که بازار در حال رشد است پوزیشن خرید بگیرد و یا در زمان هایی که بازاردر حال افت هست پوزیشن فروش بگیرید و یا در زمان هایی که شاهده یک روند خنثی است فقط نظارگر بازار باشد و دست به معامله ای نزند.

چند دسته روند داریم

بصورت کلی روندها شامل 3 دسته میشوند

معامله گران بزرگ هرکدام یک نظریه در مورد مدت زمان دقیق این روندها مطرح کرده اند که از معتبرترین آنها میتوان به آقای داو اشاره کرد که مدت زمان روندهای بزرگ را یکسال ، روندهای متوسط را تا سه ماه و روندهای کوتاه را تا زیر 3 هفته تعیین کرده است .

روندبزرگ از روندهای متوسط و کوتاه مدت تشکیل شده و که در طول آن بارها قیمت اصلاح شده که مجدد همین روندهای تصحیح شده میتواند شامل روندهای کوتاه مدت دیگری باشد . قطعا برای معامله گرانی که در بلند مدت سرمایه گذاری میکنند روندهای کوتاه بی اهمیت هستند ولی برای کسانی که در بازارهای باینری آپشن همانند الیمپ ترید olymp trade به فعالیت مشغول هستند همین روندهای کوتاه ، رونداصلی آنها میباشد که باید مورد تحلیل قرار گیرد.

چگونه اعتبار یک خط روند،‌ را بسنجیم

یکی دیگراز مواردی که باید در نظر داشته باشید اعتبار روند قیمت (Trend Price) سنجی خطوط رونداست که در زیر به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

تعداد برخورد قیمت با خط روند.

هر چه برخورد های قیمت با خط روند بیشتر باشد ، آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

مقدار شیب

هر روند قیمت (Trend Price) چقدر شیب خط روند بیشتر باشد آن خط از اعتبار کمتری برخوردار است به این دلیل که هر لحظه امکان شکسته شدن خط وجود دارد ، شیب 45 درجه خط رونداز موارد معتبر میباشد.

مدت زمان

خط روندی که ترسیم میکنیم هر چه طولانی مدت تر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است ، بطور مثال خط‌ روند سه ماهه از خط روند3 هفته ای اعتبار بیشتری خواهد داشت به این دلیل که مدت زمان بیشتری از سهم را پوشش داده .