معاملات شرطی و الگوریتمی

دستورات شرطی در معاملات

بازار بورس دنیایی گسترده از علم اقتصاد و فرایندهای معاملاتی مختلف است که با پیروی از قوانین معاملاتی آن می‌توان به سودهای کلانی دست پیدا کرد.

اگر در بازار بورس فعالیت دارید مطمئنا با اصطلاحات بورسی آشنا مانند دستورات شرطی در معاملات آشنایی دارید. یکی دیگر از واژه‌هایی که در بازار بورس وجود دارد واژه سفارش است که در ادامه به ارائه تعریف آن می‌پردازیم.

به‌طور کلی به درخواست مشتری برای خرید یا فروش سهام و اوراق بهادار به کارگزاری، سفارش گفته می‌شود. دو نوع سفارش اصلی در سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد که در ادامه مقاله به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

انواع سفارشات اصلی

• سفارش معاملات شرطی و الگوریتمی شرطی یا Pending order
• سفارش در قیمت بازار Market order
• سفارش در قیمت بازار یا Market order

در این نوع سفارش مشتری قیمتی را وارد سامانه معاملاتی نمی‌کند بلکه قیمت بهترین سفارش طرف مقابل یا به اصطلاح (قیمت سر صف) برای کارگزاری ارسال می‌شود.

از این روش وقتی استفاده می‌شود که کاربر قصد خرید یا فروش در قیمتی متفاوت از قیمت حال حاضر بازار را داشته باشد.

وقتی که قیمت محدوده بازار به قیمت از پیش تعیین شده توسط کاربر برسد، سفارش مورد نظر با شرایط از پیش تعیین شده توسط کاربر یا مشتری انجام می‌شود. سفارش‌ شرطی دارای انواع مختلفی است:

• سفارش شرطی خرید محدود یا buy limit
• سفارش شرطی فروش محدود یا sell limit
• سفارش شرطی خرید توقفی یا buy stop
• سفارش شرطی فروش توقفی یا sell stop
• سفارش شرطی خرید توقفی محدود یا buy stop limit
• سفارش شرطی فروش توقفی محدود یا sell stop limit

در ادامه مقاله به توضیح اصطلاحات بالا می‌پردازیم:

سفارش شرطی خرید محدود یا Buy limit: وقتی کاربر قصد خرید نمادی را در قیمتی پایین‌تر و ارزان‌تر از قیمت حال حاضر بازار را دارد، از این نوع سفارش استفاده می‌شود.

وقتی قیمت پیشنهادی فروش به قیمت تعیین شده توسط کاربر برسد، خرید با رعایت انجام صف انجام خواهد شد.به بیان ساده‌تر وقتی قیمت کنونی به نظر معامله‌گر بالا باشد و قصد داشته باشد به قیمت پایین‌تری سهم را خریداری کند، دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت حال حاضر در سیستم ثبت می‌کند.

درواقع کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت حمایتی در نظر می‌گیرد و در محدوده قیمت حمایتی، خرید خود را انجام می‌دهد.

بیشتر بخوانید : آموزش بورس از صفر

برای استفاده از این روش باید این نکته را حتما در نظر گرفت که قیمت پیشنهادی و درخواستی باید در محدوده نوسان قیمت روزانه و برابر و یا حتی کمتر از قیمت پیشنهادی فروش باشد.

مشخص‌کردن حد توقف ضرر در این روش (خرید محدود) به این معنا است که وقتی سفارش در نرخی که سفارش داده شده است انجام شد، در صورتی که قیمت آن سهم در بازار بالا رفت و به سطحی رسید که می‌توان از آن برداشت سود انجام داد.

به عبارت دیگر یعنی در آن قیمت یا حتی بالاتر معامله شد، سامانه معاملاتی به صورت خودکار تمامی موجودی آن سهم را به فروش می‌رساند.

در حد توقف ضرر با رسیدن قیمت بازار به حدود قیمتی، سیستم معاملاتی این طور برداشت می‌کند که کاربر دیگر به نگهداری سهمی که دارد، تمایلی ندارد و در هر قیمتی حاضر است آن را بفروشد. حال ممکن است این قیمت بالاتر یا پایین‌تر از نرخ توقف ضرر معاملات شرطی و الگوریتمی یا برداشت سود تعیین شده توسط کاربر باشد.

سفارش شرطی فروش محدود یا Sell limit: در این روش معامله‌گر قصد فروش سهم خود را در قیمتی بالاتر و بیشتر از قیمت فعلی بازار دارد. قیمت تعیین شده توسط کاربر باید قیمتی برابر یا بالاتر و بهتر از قیمت عرضه شده باشد.

در روش فروش محدود به محض این که قیمت پیشنهادی خرید به قیمت تعیین شده توسط معامله‌گر رسید، فروش با رعایت صف صورت می‌گیرد.

به عبارت دیگر، کاربر قیمت فروش را بیشتر از قیمت حال حاضر بازار در سیستم ثبت می‌کند و به نظرش قیمت کنونی می‌تواند افزایش یابد. بنابراین با قیمت بالاتری وارد معامله فروش می‌شود.

در واقع کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت مقاومتی در نظر می‌گیرد و در محدوده قیمت مقاومتی خود قصد فروش را دارد. برای استفاده از این روش باید این نکته را حتما در نظر گرفت که قیمت پیشنهادی و درخواستی باید در محدوده مجاز قیمت روزانه و یا برابر یا بیشتر از قیمت پیشنهادی خرید باشد.

مشخص‌کردن حد توقف ضرر در این روش( فروش محدود) به این معنا است که وقتی سفارش در نرخی که سفارش داده شده است انجام شد،

در صورتی که قیمت آن سهم در بازار بالاتر برود و به سطح حد توقف ضرر که توسط معامله‌گر تعیین شده است برسد، سامانه معاملاتی به طور خودکار به تعداد سهامی که طی این سفارش فروخته شده است، سهام جدید به قیمت بازار خریداری می‌کند.

در حد توقف ضرر، با رسیدن قیمت بازار به حدود قیمت، سیستم معاملاتی این طور برداشت می‌کند که کاربر به خرید سهم فروخته شده، در هر محدوده قیمتی متمایل است. بنابراین وقتی قیمت بازار به یکی از حدود تعیین شده رسید، سهم مورد نظر به قیمت سر صف فروش یا بهترین قیمت عرضه شده در آن لحظه خریداری می‌شود.

سفارش شرطی خرید توقفی یا Buy stop: یک روش خرید استراتژیک است. در این روش معامله‌گر قصد دارد سهم را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار خریداری کند. در واقع کاربر سفارش خرید را به قیمتی بالاتر از قیمت حال حاضر در سیستم معاملات ثبت می‌کند.

هدف از انجام این کار این است که کاربر قصد دارد قیمت مقاومت را بشکند. در اصل کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت مقاومتی در نظر گرفته و اگر قیمت بتواند از محدوده مقاومتی عبور کند، قصد خرید سهم را دارد.

سفارش شرطی فروش توقفی یا Sell stop: یک روش فروش استراتژیک است. در این روش معامله‌گر قصد دارد سهم را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار بفروشد. در واقع کاربر سفارش فروش را به قیمتی پایین‌تر از قیمت حال حاضر در سیستم معاملات ثبت می‌کند.

هدف از انجام این کار این است که کاربر قصد دارد قیمت حمایت را بشکند. در اصل کاربر بر اساس این روش استراتژیکی، برای معامله خود یک قیمت حمایتی در نظر گرفته و اگر بتواند از محدوده حمایتی رد شود، قصد فروش دارد.

سفارش شرطی خرید توقفی محدود یا Buy stop limit: این روش ترکیبی از دو روش خرید سفارشی شرطی و روشی استراتژیک است. معامله‌گر می‌خواهد بعد از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، سفارش خریدش به سامانه معاملاتی ارسال شود.

در واقع وقتی که معامله‌گر قصد خرید به قیمت‌های بالاتر از قیمت جاری را داشته باشد از این روش استفاده می‌کند. یکی از مزایایی که این روش دارد، این است که کاربر می‌تواند خارج از محدوده مجاز روزانه قیمت، شرط قیمتی سفارش را تعیین کند.

مشخص‌کردن محدوده حد توقیف ضرر نیز کاملا اختیاری است اما اگر معامله‌گر می‌خواهد آن را تعیین کند باید مقدار آن برابر یا کوچکتر از Stop limit price باشد. حدودی که در این روش ذکر شد مشابه حدود ذکر شده در روش Buy limit است.

سفارش شرطی فروش توقفی محدود یا Sell stop limit: ترکیبی از دو روش فروش سفارش شرطی و یک روش استراتژیک است. معامله‌گر در این روش می‌خواهد بعد از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، سفارش فروش او به سامانه معاملاتی ارسال شود.

در اصل این روش شبیه به سطح توقف ضرر است؛ اما تفاوتش با آن در این است که در این روش به طور دقیق نرخ فروش مشخص می‌شود. مزیت این روش در این است که می‌توان خارج از محدوده مجاز روزانه قیمت، شرط قیمتی سفارش را تعیین کرد.

مشخص‌کردن محدوده حد توقف ضرر کاملا اختیاری است اما اگر کاربر می‌خواهد آن را تعیین کند، باید مقدار آن را مساوی یا بزرگ‌تر از Stop limit price مشخص کند. حدودی که ذکر شد مشابه روش سفارشی Stop limit است.

استفاده از این روش‌ها کاملا به صلاح‌دید کاربر و معامله‌گر بسته به موقعیت است و هیچ کدام از این روش‌ها بر دیگری اولویت ندارد.

مدیرعامل کارگزاری پاسارگاد: با مجوز سازمان بورس، سفارش شرطی در کارگزاری ها امکان پذیر شد

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) نوشت: مجوز عملیاتی شدن معاملات شرطی در بازار سهام از سوی سازمان بورس صادر شده است. این نوع معامله مشابه معاملات الگوریتمی است، اما تفاوت مهم آن سادگی و قابل دسترس بودن در روند سفارش دهی خرید و فروش سهام شرکت‎های بورسی و فرابورسی است.

در این رابطه محمد عابد، مدیرعامل کارگزاری پاسارگاد، گفت: در این روش برخلاف معاملات الگوریتمی، قیمت‏های مدنظر معامله‎گران، مرکز توجه سیستم قرار می‏گیرد و از هرگونه پیچیدگی و متغیرهای متعدد دور می‏شود و با شروط تعیین شده سفارش به صورت خودکار به هسته معاملات ارسال می شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که پیش از این معاملات شرطی ممنوع بود، در برخی موارد نیاز بود تا داد و ستدها تحت شرایط و قیمت‎های مشخص و بدون حضور در سیستم انجام شود که خوشبختانه این امکان فراهم شده است.

به گفته مدیرعامل کارگزاری پاسارگاد، بر همین اساس این کارگزاری توانسته سیستم سفارش‎ های شرطی را در نرم ‎افزار معاملات آنلاین خود قرار دهد تا امکان دسترسی آسان تر برای معامله‏ گران حرفه‎ای فراهم شود.

عابد با بیان اینکه معامله گران با به ‏کارگیری تحلیل و تجربه معاملاتی خود در بازار سهام، می‏توانند شرایط خاصی را تعیین کرده و این شروط را در سیستم به کار برند، گفت: این شروط بدون هیچگونه محدودیتی از نظر تعدادی ثبت خواهد شد و مناسب کلیه سهامداران و کاربران اعم از حرفه ‏ای و مبتدی است. با استفاده از سیستم معاملات شرطی می توان بدون پیگیری لحظه ای نوسانات و رویدادهای بازار، بر مبنای شروط تعیین شده از حداقل فرصت ها استفاده بهینه داشت.

وی در پایان تصریح کرد: کاربران با امضای اینترنتی "بیانیه ریسک" را قبول کرده و سپس می‎توانند به این خدمات دسترسی داشته باشند

مدیرعامل کارگزاری پاسارگاد: با مجوز سازمان بورس، سفارش شرطی در کارگزاری ها امکان پذیر شد

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) نوشت: مجوز عملیاتی شدن معاملات شرطی در بازار سهام از سوی سازمان بورس صادر شده است. این نوع معامله مشابه معاملات الگوریتمی است، اما تفاوت مهم آن سادگی و قابل دسترس بودن در روند سفارش دهی خرید و فروش سهام شرکت‎های بورسی و فرابورسی است.

در این رابطه محمد عابد، مدیرعامل کارگزاری پاسارگاد، گفت: در این روش برخلاف معاملات الگوریتمی، قیمت‏های مدنظر معامله‎گران، مرکز توجه سیستم قرار می‏گیرد و از هرگونه پیچیدگی و متغیرهای متعدد دور می‏شود و با شروط تعیین شده سفارش به صورت خودکار به هسته معاملات ارسال می شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که پیش از این معاملات شرطی ممنوع بود، در برخی موارد نیاز بود تا داد و ستدها تحت شرایط و قیمت‎های مشخص و بدون حضور در سیستم انجام شود که خوشبختانه این امکان فراهم شده است.

به گفته مدیرعامل کارگزاری پاسارگاد، بر همین اساس این کارگزاری توانسته سیستم سفارش‎ های شرطی را در نرم ‎افزار معاملات آنلاین خود قرار دهد تا امکان دسترسی آسان تر برای معامله‏ گران حرفه‎ای فراهم شود.

عابد با بیان اینکه معامله گران با به ‏کارگیری تحلیل و تجربه معاملاتی خود در بازار سهام، می‏توانند شرایط خاصی را تعیین کرده و این شروط را در سیستم به کار برند، گفت: این شروط بدون هیچگونه محدودیتی از نظر تعدادی ثبت خواهد شد و مناسب کلیه سهامداران و کاربران اعم از حرفه ‏ای و مبتدی است. با استفاده از سیستم معاملات شرطی می توان بدون پیگیری لحظه ای نوسانات و رویدادهای بازار، بر مبنای شروط تعیین شده از حداقل فرصت ها استفاده بهینه داشت.

وی در پایان تصریح کرد: کاربران با امضای اینترنتی "بیانیه ریسک" را قبول کرده و سپس می‎توانند به این خدمات دسترسی داشته باشند

۸ شرطی که باعث آزادی معاملات الگوریتمی در بورس شد

سازمان بورس شرکت های کارگزاری را با رعایت ۸ شرط مجاز به انجام معاملات الگوریتمی دانست و اعلام کرد: استفاده از الگوریتم های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل انضباطی ممنوع است.

به گزارش آبادان خبر، محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به شرکتهای کارگزاری اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۲۴۰۹/۱۲۱ مورخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ در خصوص عدم امکان انجام معاملات الگوریتمی، به اطلاع می‌رساند ارائه خدمات معاملات الگوریتمی از سوی مؤسسات دارای مجوز از این سازمان به شرط رعایت تمامی موارد زیر بلامانع است:

۱- رعایت مفاد الزامات معاملات الگوریتمی پیوست بند ۱۰ صورتجلسه ۶۱۹ مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۹۸‬ مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و موضوع ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۶۳ مورخ ۱۱/‏۰۱/‏۹۸‬

۲- ارائه زیرساخت نظارتی سامانه مورد استفاده به سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران

۳- عدم استفاده از الگوریتم‌های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل انضباطی کارگزاران

۴- اخذ تائیدیه قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران

۵- اخذ تائیدیه قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت فرابورس ایران

۶- اخذ تائیدیه الزامات فنی سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

۷- اخذ تائید الزامات امنیتی در سطح زیرساخت و سامانه الگوریتمی از مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه

۸- ارائه لاک‌ها و گزارشات دوره‌ای از عملکرد سیستم به مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه

معرفی آیکو تحلیل

ما تیمی حرفه ای برای حمایت از شما در امور سرمایه گذاری هستیم.
شرکت تحلیل داده ارزش پرداز به منظور تولید سامانه های مرتبط با بازار سرمایه از جمله سامانه معاملات بر خط – الگوریتمی-بازارگردانی خودکار و داده های تاریخی و بنیادی و … در سال 1399 با رویکرد ارائه خدمات به کارگزاری ها و سایر نهاد های مالی مرتبط به بازار سرمایه راه اندازی گردیده و به عنوان شرکتی پیشرو در حوزه معاملات الگوریتمی شروع به فعالیت نموده است .

سبدگردانی خودکار

معاملات الگوریتمی

معاملات بازارگردانی خودکار

معاملات آنلاین سهام

داده های بنیادی

آیکو تریدر

استراتژی ها

الگوریتم ها

پروژه های در حال انجام

نیروهای متخصص

اطلاع‌ رسانی‌های روزانه

ارسال پیامک و ایمیل از وضعیت بازار، شرایط سبد سهام و وضعیت سفارشات

مدیریت زمان

ساعات دقیق معاملات و کدگیری به موقع در بازار سهام

تحلیل های تکنیکال

بستری نموداری برای تریدر های فعال و حرفه ای بازار

آنالیز حرفه ای

استراتژی های معاملاتی خرید و فروش سهام بر اساس روند

بروزترین در معاملات

استفاده از ابزارهای نوین مالی مثل مشتقات

پنل مدیریتی پیشرفته

ابزار بسیار قدرتمند برای گزارش های معاملات شرطی و الگوریتمی مدیریت دقیق

راهکار های نوین سرمایه گذاری ما

سامانه بازارگردانی خودکار

سامانه معاملات آنلاین سهام

سامانه معاملات الگوریتمی

سامانه داده های بنیادی و بازار

محصولات جدید

بازارگردانی خودکار( الگوریتمی)

بازارگردانی امری بسیار مهم است که به واسطه فعالیت بازارسازان، از تشکیل صفوف خرید و فروش جلوگیری می‌شود و نقدشوندگی در بازار سهام کنترل می‌گردد و به این ترتیب، مانع از شکل‌گیری نوسانات شدید در قیمت هر سهم خواهند شد.بازارگردانی خودکار به شما کمک می کند تا در حین انجام این امر خطیر، از وارد آمدن زیان به خود جلوگیری کنید. درسامانه بازارگردانی خودکار ‌‌ ‌‌آیکیو ترید ، ویژگی های مختلفی در اختیار بازارگردانان قرار خواهد گرفت. از این ویژگی ها می توان به الگوریتم ایجاد تعهدات سازمان بورس برای سفارش گذاری اشاره کرد. همچنان با کمک سامانه ای که با استفاده از الگوریتم های پیشرفته تهیه شده است، می توانید در حین بازارگردانی، با انجام معاملات بسیار زیاد، نه تنها زیان نکرده که حتی فراِیند های مد نظر مدیر صندوق را هم در نظر بگیرید.

سامانه معاملات آنلاین سهام

سامانه معاملات بر خط آیکیو ترید به همراه سرعت، دقت و سهولت انجام معاملات آنلاین (سهام ) و ابزارهای مشتقه، بستری امن در راستای انتقال داده برای معامله گران فراهم نموده است. آگاهی از عرضه های اولیه پیش رو به همراه تاریخ عرضه، مشاهده نمودارهای تحلیلی و استفاده از معاملات شرطی و امکان اتصال به سامانه معاملات الگوریتمی از ویژگی های بارز این سامانه است.

معاملات به روش الگوریتمی

معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می‌شود.
ثبت سفارش در این نوع معاملات دقیق و سریع است. (اجرایی شدن آن در سطح دلخواه بسیار محتمل است.)
بسیار اهمیت دارد که معاملات قبل از تغییرات ارزشی قابل توجه به درستی و هر چه سریع‌تر انجام شوند که به روش الگوریتمی امری امکان پذیر است.
کاهش هزینه‌های معامله
بررسی خودکار همزمان در شرایط مختلف بازار
کاهش انواع خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.
معاملات الگوریتمی را می‌توان با استفاده از داده‌های موجود در زمان واقعی و درست مورد آزمایش مجدد قرار داد تا ببینیم آیا می‌توان این دست از معاملات را یک استراتژی مناسب و هوشمندانه در انجام معاملات تجاری بر شمرد و یا خیر.
از احتمال وقوع خطاهای متعدد توسط معامله‌کنندگان انسانی (و نه ماشینی) در اثر عوامل روحی و روانی می‌کاهد.

سامانه داده های بنیادی و بازار

شرکت آیکو از بدو تاسیس اقدام به تجمیع و پردازش داده ها و اطلاعات بنیادی و بازار شرکت های بورسی و کلان اقتصادی کشور در راستای تغذیه نرم افزارهای شرکت و همچنین ارائه آن به دست اندر کاران بازارهای مالی و دانشگاهی نموده است. یکی از برنامه های اصلی و بلندمدت شرکت، تبدیل شدن به یکی از مراجع اصلی ارائه داده های معتبر و پردازش شده مالی می باشد. ویژگیها و قابلیت ها :

ارائه اطلاعات صورت های مالی شرکت های بورسی از سال 1380
ارائه اطلاعات معاملاتی شرکت های بورسی از قبیل بازدهی، بتا، حجم معاملات و … از سال 1380
ارائه متوسط های صنایع مختلف بورسی
ارائه نسبت های مالی شرکتها
امکان انجام انواع فیلترینگ با توجه به نیاز کاربر
ارائه اطلاعات قیمتی انواع محصولات قابل معامله از قبیل طلا، ارز، فلزات و …
ارائه شاخص های بورس های معتبر
ارائه اطلاعات کلان اقتصادی
ارائه اطلاعات مربوط به بورس انرژی
ارائه اطلاعات منتشره از بانک جهانی
ارائه اطلاعات معاملات شرطی و الگوریتمی منتشره از صندوق بین المللی پول
داده‌ها به صورت روزانه بروزرسانی می‌گردد
مطابق پروتکل‌های مختلف سرویس ارائه می‌شود
سرویس‌ها دارای SLA مناسب و قابل قبول می‌باشد
پشتیبانی قوی
ارائه مشاوره در خصوص انواع داده‌های بازار