مثالی از تقاطع‌ها در MACD

Golden cross یک الگوی شمعی است, سیگنالی صعودی که در آن یک میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. در این مقاله تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را آموزش ببینید.

تقاطع طلایی (Golden cross)

Golden cross یک الگوی شمعی است, سیگنالی صعودی که در آن یک میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. در این مقاله تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را آموزش ببینید.

تقاطع طلایی (Golden cross) در تحلیل تکنیکال

تقاطع طلایی یک الگوی شکست صعودی است که از تقاطعی متشکل از میانگین متحرک کوتاه مدت سهام (مانند میانگین متحرک 15 روزه) که از بالای میانگین متحرک بلند مدت (مانند میانگین متحرک 50 روزه) یا سطح مقاومت حرکت می کند تشکیل شده است. از آن جا که شاخص های بلندمدت موثرتر واقع می شوند، تقاطع طلایی بازار رو به صعود را به صورت افقی نشان می دهد و توسط حجم بالای تجارت تقویت شده است.

تقاطع طلایی (Golden cross) چه چیزی را به شما نشان می دهد؟

تقاطع طلایی از سه مرحله تشکیل شده است. در مرحله ی اول، به دنبال کاهش فروش، روند نزولی به کف خود می رسد (به پایین تر حد خود می رسد).

در مرحله ی دوم، میانگین متحرک کوتاه تر از بالای میانگین متحرک طولانی تر عبور می کند تا یک شکست را نشان دهد و روند معکوس را شروع کند.

مرحله آخر ادامه ی روند صعودی و دنبال کردن قیمت های بالاتر است. میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایتی در پولبک ها عمل می کند تا زمانی که به نقطه ای باز گردند که ممکن است در آن death cross (تقاطع مرگ) شکل گیرد. Death cross نقطه مقابل Golden cross است، زیرا میانگین متحرک کوتاه تر از پایین میانگین متحرک بلند تر عبور می کند.

متداول ترین میانگین متحرک، میانگین متحرک 50 و 200 روزه است. دوره نشان دهنده ی نمو زمانی ( فاصله زمانی ) خاص است. به طور کلی ، دوره های زمانی طولانی تر تمایل به تشکیل شکست های پایا تر دارند. به عنوان مثال ، میانگین متحرک 50 روزه ای که از بالای میانگین متحرک 200 روزه در شاخصی مثل S & P 500 عبور می کند, یکی از محبوب ترین سیگنال های (علامت های) بازارهای صعودی است.

در یک شاخص bellwether شعار زمانی که اقتصاد خوب باشد همه ی مردم از آن منفعت می برند (اقتصاد خوب، منفعت همگانی) زمانی عملی می شود که در اثر تشدید خرید در سراسر اجزا و بخش های شاخص Golden crossشکل می گیرد.

معامله گران روز معمولا از بازه های زمانی کوتاه تر مثل میانگین های متحرک 5 و 15 روزه به منظور معامله کوتاه مدت استفاده می کنند.

بازه ی زمانی نمودارها نیز می تواند از یک دقیقه تا هفته ها یا ماه ها تنظیم گردد. درست همانطور که دوره های طولانی تر باعث ایجاد سیگنال های قوی تر می شوند، در مورد دوره های زمانی نمودار نیز همین اتفاق می افتد. هرچه چارچوب زمانی نمودار طولانی تر باشد golden cross breakout قوی و پایا تر خواهد بود.

نمونه ای از golden cross

به عنوان نمونه ای فرضی، یک میانگین متحرک 50 و 200 روزه ماهانه، به طور قابل توجهی قوی تر و پایدار تر از میانگین متحرک 50 و 200 روزه ی مشابهی است که روی نمودار 15 دقیقه ای قرار دارد. سیگنال های شکست Golden cross می توانند با نوسانگرهای مختلف مومنتوم ، مثل نوسانگر استوکاستیک، میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACD و شاخص قدرت نسبی RSI به منظور تشخیص وضعیت بیش خرید و بیش فروش مورد استفاده قرار گیرد. این تشخیص کمک می کند تا ورودی و خروجی ایده آل را مشخص کنید. می توان از این اندیکاتور سیگنال خرید و سیگنال فروش معتبری را دریافت کرد.

اندیکاتور الگوی MACD اکسپرت آپشن

اندیکاتور الگوی MACD اکسپرت آپشن

اندیکاتور الگوی MACD اکسپرت آپشن: اندیکاتور معاملاتی الگوی MACD بر روی پلتفرم متاتریدر 4 در واقع یک اسیلاتور است که برای تشخیص تغییرات در قدرت،‌ اندازه حرکت و جهت قیمت طراحی شده است.

اندیکاتور سیگنال‌های الگوی MACD برای معامله‌گران مزایای بسیاری را به دلیل تطبیق‌پذیری قابل توجه فراهم می‌کند (اندیکاتور الگوی MACD اکسپرت آپشن).

یک ترند صعودی در اکثر مواقع زمانی که هیستوگرام‌های MACD بالاتر از خط صفر قرار می‌گیرند، تایید می‌شود و همینطور یک ترند نزولی در هنگام بالاتر بودن هیستوگرام‌ها از خط صفر ایجاد می‌شود.

حرکات متلاطم قیمت باعث می‌شود تقاطع‌های بسیاری را شاهد باشیم که برای نقاط ورود به بازار ایده‌آل نیستند (اندیکاتور الگوی MACD اکسپرت آپشن).

مثالی از الگوی MACD بر روی چارت

چارت معاملاتی 30 دقیقه‌ای GBP/USD زیر اندیکاتور الگوی MACD را بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به تصویر می‌کشد:

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی الگوی MACD

سیگنال خرید: زمانی که هیستوگرام‌های نقره‌ای مربوط به اندیکاتور معاملاتی الگوی MACD بر روی پلتفرم متاتریدر 4 به بالاتر از سطح صفر عبور می‌کند، به سراغ معامله خرید بروید (اندیکاتور الگوی MACD اکسپرت آپشن).

خروج از معامله خرید: اگر در هنگام یک ترند صعودی، اندیکاتور سیگنال‌های الگوی MACD بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 یک هیستوگرام نقره‌ای رنگ در زیر خط صفر قرار دهد، همه‌ی معامله‌های خرید خود را ببندید.

این اندیکاتور زمانی بهترین عملکرد خود را نشان می‌دهد که با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مانند باندهای بولینگر ترکیب شود (اندیکاتور الگوی MACD اکسپرت آپشن).

اندیکاتور مکدی چیست ❤️ آموزش کامل استفاده از MACD

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک یا همان MACD، یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند بوده که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه از EMA در دوره 12 روزه، محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه، خط MACD است. یک EMA نه روزه MACD “خط سیگنال” نامیده شده و در بالای خط MACD رسم می‎‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. تریدرها ممکن است زمانی که MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می‌کند، دارایی را خریده و زمانی که مکدی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، دارایی را بفروشند.

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک MACD را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌ آن عبارتند از تقاطع، واگرایی، و افزایش/افت سریع. برای آشنایی با سایر اندیکاتورها ، می‌توانید برروی لینک کلیک نمایید.

فرمول محاسبه مک دی

میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای = اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 روزه) از EMA کوتاه مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می‌شود. میانگین متحرک وزن دار نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می‌کند، به طرز چشمگیری به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی

هر زمان که EMA در دوره 12 روزه (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می‌شود) بالاتر از EMA در دوره 26 روزه (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، اندیکاتور MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان مثال، خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و مقدار این اندیکاتور زمانی منفی است که EMA در دوره 12 روزه کمتر از EMA در دوره 26 روزه باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد، نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور مکدی (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور مکدی اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. تریدرها از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می‌کنند.

مقایسه اندیکاتور MACD با RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا بازار با سطوح قیمت بیش از حد خرید یا سطوح قیمت فروش بیش از حد اخیر در ارتباط است؟ RSI یک اندیکاتور نوسانی است که میانگین سود و زیان مثالی از تقاطع‌ها در MACD قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض 14 روزه با مقادیر بین 0 تا 100 مشخص می‌شود.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کاملتری از یک بازار به تحلیلگران ارائه دهند. این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما به دلیل اندازه‌گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنال‌های مخالفی را نشان می‌دهند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 را نشان دهد، که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید حرکت داشته است، در حالی که MACD نشان می‌دهد که بازار همچنان در حال افزایش در روند خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می‌رود در حالی که اندیکاتور پایینتر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را نشان دهد، اما پس از آن، واقعا هیچ معکوسی اتفاق نمی‌افتد (یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند). مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس‌ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌ قیمت واقعی کافی نیست.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمت خاصی حرکت می‌کند، مانند محدوده یا الگوی مثلثی که از یک روند پیروی می‌کند. کاهش سرعت حرکت (حرکت یک طرفه یا حرکت روند آهسته) قیمت باعث می‌شود که اندیکاتور مکدی از افراط‌های قبلی خود فاصله گرفته و حتی در غیاب معکوس واقعی به سمت خطوط صفر جذب شود.

کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی دارد که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالا حرکت صعودی را تجربه می‌کند. برخی از معامله گران قبل از ورود به یک پوزیشن، منتظر یک عبور تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی بودن” و ورود خیلی زود به یک پوزیشن را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی در نظر گرفته می‌شود.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک تایید نزولی در نظر می‌گیرند.

واگرایی در مکدی

زمانی که MACD اوج یا افت‌هایی را تشکیل می‌دهد که از اوج و افت‌های مربوطه در قیمت، دور شوند به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو افت قیمت در حال افزایش را تشکیل داده که با دو قیمت کف در حال کاهش مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی از تریدرها حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند، زیرا می‌تواند نشان دهنده تغییر روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی‌که اندیکاتور مکدی مجموعه‌ای از دو اوج نزولی را تشکیل می‌دهد که با دو اوج در حال افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله گران به دنبال واگرایی‌های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند، زیرا می‌تواند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که اندیکاتور مکدی به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده و به زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. معامله‌گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر شاخص‌های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

غیر عادی نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان طریقی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. کراس اوور مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و افزایش یا سقوط سریع را می‌توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک در هر موقعیت خاص بهتر است، باید اندکی تجربه داشت. زیرا تفاوت زمانی بین سیگنال‌های اندیکاتور مکدی و هیستوگرام آن وجود دارد.

کاربرد اندیکاتور مکدی

معامله گران از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت دارایی استفاده می‌کنند. اندیکاتور مکدی می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی EMA متکی است. اما اساسا، MACD به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت دارایی ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می‌تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد یک پوزیشن شوند، پوزیشن اضافه ایجاد کنند و یا از آن خارج شوند.

اندیکاتور پیشرو یا تاخیری؟

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور تاخیری است. بدین علت که، تمام داده‌های مورد استفاده در این اندیکاتور بر اساس عملکرد تاریخی قیمت دارایی است. از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوما باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می‌کنند. برای این معامله گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

کاربرد واگرایی مثبت اندیکاتور مکدی

واگرایی مثبت اندیکاتور مکدی وضعیتی است که در آن، MACD به پایین‌ترین حد جدید نمی‌رسد، علیرغم اینکه قیمت دارایی به پایین‌ترین حد جدید خود رسیده است. این به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می‌شود – از این رو “واگرایی مثبت” نامیده می‌شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد – یعنی قیمت دارایی به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD به این مقدار نرسد – این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می‌شود.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند بوده که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه از EMA در دوره 12 روزه، محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه MACD چیست؟

میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای - میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای = اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از کدام خانواده است؟

اندیکاتور MACD از خانواده‌ی اندیکاتورهای تاخیری است که نسبت به رخدادهای بازار، کمی عقبتر بوده و دنباله‌رو آن هستند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ | آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات

اگر شما نیز از فعالان حوزه‌های مالی و طرفداران تحلیل تکنیکال باشید، بدون شک نام اندیکاتور مکدی به گوشتان خورده است. این اندیکاتور را می‌توان یکی از برجسته‌ترین و پرکاربردترین‌های این حوزه به حساب آورد که طرفداران زیادی نیز دارد. مکدی در دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم قرار دارد که اندازه و قدرت یک روند را به ما نشان می‌دهد. اگر شما نیز می‌خواهید از جزئیات این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات آشنا شوید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی، مخفف عبارت "Moving Average Convergence Divergence"، به معنای "میانگین متحرک مثالی از تقاطع‌ها در MACD همگرایی-واگرایی" است که به اختصار MACD گفته می‌شود. این اندیکاتور در سال 1970 توسط یک فیزیکدان و محقق آمریکایی با نام «جرالد اپل» طراحی شد. MACD در خانواده اسیلاتورها قرار داشته و از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران تکنیکال کار به شمار می‌رود.

همانطور که از اسم آن نیز پیداست، در محاسبات این اندیکاتور از میانگین‌های متحرک استفاده شده و فرمول محاسباتی پیچیده‌ای ندارد. MACD شامل 3 میانگین متحرک بوده که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شدت روند را شناسایی کنند. میانگین‌های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور، شامل میانگین‌های 9، 12 و 26 روزه می‌باشند که پر کاربردترین زمان‌ها در MACD هستند.

• اسیلاتورها که با نام نوسانگر نماها نیز شناخته می‌شوند، دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند.

آشنایی با اجزای اندیکاتور مکدی (MACD)

پیش از شروع آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است تا با اجزای آن نیز آشنا شویم. به طور کلی، این اندیکاتور در نمایش نموداری از سه جز اساسی تشکیل شده است که عبارتند از:

• خط MACD: خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای و 12 دوره‌ای بدست آمده که به طور پیش فرض با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. نوسانات این خط بسیار بالا و تند می‌باشد.
• خط سیگنال: این خط در اصل همان میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 دوره‌ای می‌باشد که تحت عنوان «خط سیگنال» شناخته می‌شود. به طور پیش فرض، خط سیگنال با رنگ قرمز نمایش داده شده و نوسانات آن نیز در مقایسه با خط مکدی، بسیار کند می‌باشد. دلیل این امر، تفاوت میانگین‌گیری خط سیگنال با خط مکدی است. خط سیگنال بر روی خط MACD ترسیم شده و در نتیجه آن، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌گردد.
• میله‌های هیستوگرام: هیستوگرام را می‌توان نشان‌دهنده اختلاف بین دو خط مثالی از تقاطع‌ها در MACD مکدی و خط سیگنال دانست که در قالب خطوطی عمودی ترسیم می‌گردد. به این صورت که، زمانی که خط مکدی و سیگنال، اختلاف زیادی داشته باشند، هیستوگرام بزرگ‌تر و چنانچه اختلاف آنها کم باشد، هیستوگرام کوچک‌تر خواهد شد. باید اشاره کرد که هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

همانطور که گفته شده، اندیکاتور مکدی به طور پیش فرض با سه عدد 12، 9 و 26 مورد استفاده قرار می گیرد. این اعداد با توجه به روش معاملاتی معامله‌گر قابلیت تغییر نیز دارند. برای این کار کافیست از منوی تنطیمات، اعداد مورد نظر خود را در قسمت‌های مربوط به هر یک وارد نمایید.

توجه داشته باشید که چنانچه معامله‌گر به دنبال کاهش حساسیت در این اندیکاتور باشد، می‌بایست اعداد بزرگتری را برای EMA ها در نظر بگیرد. به عنوان نمونه، اعداد (5،35،5) برای شما مناسب خواهد بود که در تایم فریم‌های طولانی‌تر، مانند هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، مکدی همچنان نوسانات خود را داشته، اما دره ها و قله های کمتری شکل می گیرد. از طرف دیگر، چنانچه معامله گر به دنبال افزایش حساسیت باشد، می بایست از اعداد کوچکتری استفاده نماید.

اندیکاتور مکدی کلاسیک و تفاوت آن با مکدی جدید

اندیکاتور MACD به طور پیش فرض، در دو حالت مکدی و مکدی کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید بدانید عملکرد این دو اندیکاتور چندان متفاوت نبوده و تنها مربوط به شکل ظاهری آنهاست. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی کلاسیک دارای دو خط (MACD و سیگنال) و هیستوگرام می‌باشد. در حالیکه اندیکاتور مکدی تنها یک خط (خط MACD) و هیستوگرام را دارا می‌باشد.

در واقع، خط سیگنال در اندیکاتور مکدی حذف شده و به نوعی هیستوگرام، نشان دهنده این خط نیز می‌باشد. همین امر سبب شده است تا برخی صاحب نظران، اندیکاتور مکدی جدید را در مقایسه با مکدی کلاسیک ناقص بدانند. البته باید اشاره کرد که به جز این یک مورد، بین این دو اندیکاتور هیچ تفاوت دیگری وجود ندارد.

مکدی و شناسایی روندهای آن

در اندیکاتور مکدی، دو فاز مثبت و منفی را می‌توانیم در نظر داشته باشیم. این فازها در نتیجه حرکت خطوط مکدی در بازه زمانی چند روزه و یا چند ماهه شکل خواهند گرفت. چنانچه حرکت بازار در یک جهت قدرت بیشتری داشته باشد، مدت زمان باقی ماندن روند نیز بیشتر خواهد بود. به طور کلی فاز مثبت و منفی به روش‌های زیر شناسایی می‌شود:

• فاز منفی مکدی، حالتی است که خط EMA سریع (شامل دوره های کمتر)، از خط EMA کند، پایین‌تر قرار گرفته باشد. علاوه بر این، در روند نزولی، میله های هیستوگرام نیز در زیر خط صفر قرار خواهند گرفت.
• فاز مثبت مکدی، حالتی است که خط EMA کند در زیر خط EMA سریع قرار گرفته است. به علاوه، میله‌های هیستوگرام نیز در بالای خط صفر قرار خوهند داشت.

نکته: توجه داشته باشید که هر چه روند قدرتمندتر باشد، خطوط مکدی نیز ارتفاع بیشتری خواهند داشت.

تغییر روند در اندیکاتور مکدی

در قسمت قبل، با روندهای اندیکاتور مکدی آشنا شدیم. حال باید بدانید که تغییر در این روندها، با چه نشانه‌هایی قابل شناسایی است. چنانچه یک روند صعودی یا نزولی در این اندیکاتور قصد تغییر داشته باشد، نشانه‌های زیر ظاهر خواهد شد:

• کاهش یافتن ارتفاع میله‌های هیستوگرام
• خارج شدن خط سیگنال از هیستوگرام مکدی

توجه داشته باشید که برای درک بهتر از روندهای این اندیکاتور، لازم است تا تایم فریم آن را کاهش دهید. این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که با شروع روند جدید، EMA سریع زودتر از EMA کند واکنش نشان داده و به نوعی آن را قطع خواهد کرد.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD و سیگنال گیری از آن

مکدی شاخصی بسیار مهم جهت شناسایی فاز منفی یا مثبت سهم، شاخص کل و. می‌باشد. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی، از دو خط سیگنال و MACD استفاده کرده که هر دو میانگین‌های متحرک نمایی هستند. تحلیل این دو خط به صورت زیر انجام می‌گیرد:

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD

هرگاه خط MACD در بالای صفر قرار گرفته باشد و از سمت بالا به پایین خط سیگنال را قطع نماید، دو حالت زیر متصور خواهد بود. حالت اول آن است که یک حرکت اصلاحی برای سهم در پیش خواهد بود و حالت دوم آنکه، ممکن است یک روند منفی در حال شکل‌گیری باشد که منجر به شکسته شدن روند مثبت خواهد گردید. این مورد را می‌توان به عنوان سیگنالی برای فروش سهم در نظر گرفت.

علاوه بر این، چنانچه میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود، سیگنالی برای فروش خواهد بود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، نیز سیگنال فروش صادر می‌گردد.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD

چنانچه، خط مکدی در ناحیه زیر صفر قرار داشته و از خط سیگنال به سمت بالا عبور نماید، نشانه شروع روندی مثبت و یا افزایشی موقت برای موج کاهشی است. این وضعیت را می‌توان سیگنالی برای ورود به سهم دانست.

به علاوه، اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته و خط سیگنال از آنها خارج شود، سیگنالی برای خرید صادر شده است. البته چنانچه میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بوده و خط سیگنال داخل میله‌های هیستوگرام شود نیز سیگنال خرید صادر خواهد شد.

در تصویر زیر، سیگنال خرید در سهم وسپه را مشاهده می‌نمایید:

واگرایی چیست؟

واگرایی را می‌توان وضعیتی تعریف کرد که بین قیمت و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اختلاف و تضاد وجود داشته باشد. به عبارتی، حرکت اندیکاتور و قیمت در خلاف جهت یک‌دیگر بوده و می‌توان آن را نشانه و هشداری دانست که روند فعلی قیمت ضعیف بوده و در آینده، تغییر جهت خواهد داد. واگرایی را می‌توان به عنوان سیگنالی بسیار پرکاربرد و قدرتمند در بین طرفداران تحلیل تکنیکال به شمار آورد.

واگرایی در مکدی (MACD)

همانطور که گفته شد، واگرایی را می‌توان سیگنالی قوی در تحلیل یک سهم به حساب آورد. این سیگنال به کمک اندیکاتور مکدی نیز قابل تشخیص می‌باشد. در واقع یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی، استفاده از آن در شناسایی واگرایی‌ها بوده که ارائه سیگنال‌های آن با بالاترین کیفیت ممکن صورت می‌گیرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، مکدی یک از بهترین‌ها جهت بررسی قدرت روند می‌باشد. معامله‌گران نیز باید در زمان وقوع سیگنال‌های واگرایی، انتظار تغییر روند را داشته و هوشیار باشند. در ادامه با انواع واگرایی‌های این اندیکاتور به همراه تصاویر هر یک آشنا خواهیم شد.

گریزی بر انواع واگرایی با اندیکاتور مکدی

به طور کلی، واگرایی‌ها را می‌توان در دو دسته معمولی و مخفی دسته‌بندی کرد که هر کدام انواع خود را خواهند داشت:

1. واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی به دوسته واگرایی مثبت و منفی قابل تقسیم بوده که به اختصار با عبارت RD نیز از آنها یاد می‌شود:

• واگرایی معمولی منفی: در صورتی که قیمت سقف جدیدی تشکیل دهد اما اندیکاتور موفق به تشکیل سقفی بالاتر از سقف قبلی خود نشود، واگرایی معمولی منفی رخ خواهد داد. این وضعیت را می‌توان به عنوان هشداری برای نزول قیمت، قلمداد نمود. از این رو، لازم است تا معامله‌گران توجه و دقت کافی به خرج دهند.
• واگرایی معمولی مثبت: چنانچه قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود تشکیل دهد اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف پیشین آن باشد، واگرایی معمولی مثبت رخ داده است. در این حالت، مثالی از تقاطع‌ها در MACD می‌توانیم انتظار افزایش و رشد قیمت سهم را داشته باشیم

2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

به طور کلی، واگرایی مخفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال اصلاح باشد و به اختصار به آن HD نیز گفته می‌شود. این واگرایی نیز به دو دسته مثبت و منفی قابل تقسیم می‌باشد:

• واگرایی مخفی منفی: در HD منفی، قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود زده، در حالیکه اندیکاتور موفق به ثبت سقفی بالاتر از سقف پیشین خود شده است. پس از وقوع این حالت، می‌توان انتظار داشت که قیمت افت و ریزش خواهد داشت.
• واگرایی مخفی مثبت: در حالتی که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد، اما اندیکاتور کفی پایین‌تر کف قبلی خود داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت رخ داده است. در این حالت، می‌توان انتظار داشت که سهم با افزایش تقاضا و قیمت رو به رو خواهد شد.

4 مزیت اساسی اندیکاتور MACD

مکدی از اندیکاتورهای بسیار محبوب در میان تحلیل‌گران تکنیکال می‌باشد. از مهم‌ترین مزایای استفاده از این اندیکاتور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مکدی علاوه بر تحلیل روند بازار، قدرت روند را نیز به ما نشان خواهد داد. این امر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و سیگنال‌های قوی را شناسایی کرده و معاملات سودآورتری داشته باشند. قدرت روند در MACD، با استفاده از میله‌های هیستوگرام مشخص می‌شود.
2. مکدی تا حد زیادی اشتباهات تحلیلی ما را کاهش خواهد داد. در واقع این اندیکاتور، سیگنال‌های خود را در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون moving average بسیار زودتر ارائه می‌دهد. از این رو، می‌توان ورود به موقعی به بازار داشت.
3. اندیکاتور مکدی قابلیت اجرا بر روی هر تایم فریمی، از یک دقیقه تا یک ماه را دارد.
4. سیگنال‌هایی که این اندیکاتور ارائه می‌دهد به راحتی قابل تفسیر بوده و می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را بر اساس آنها شناسایی کرد.

ترکیب مکدی و RSI برای دست یابی به بازدهی بیشتر

بسیاری از معامله‌گران به دنبال این هستند که با ترکیب تعداد زیادی از اندیکاتورها به بازدهی بیشتری در تحلیل‌های خود دست یابند. اما باید توجه داشته باشید که نباید خود را درگیر اندیکاتورهای فراوان سازید. چرا که این کار، تمرکز شما را سلب کرده و از چهارچوب اصلی معاملات خود خارج خواهید شد. البته استفاده از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار هم به شرط رعایت اعتدال، برای شما کمک‌ کننده خواهد بود.

با این حال، چنانچه به دنبال تقویت اعتبار سیگنال‌های دریافتی خود از اندیکاتور مکدی هستید، ترکیب آن با RSI، به شما کمک شایانی خواهد کرد. بر اساس تست‌هایی که صورت گرفته است، استفاده همزمان از این دو اندیکاتور مومنتوم، سیگنال‌های قوی‌تری داده و می‌توانید با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید.

دانلود اندیکاتور مکدی

باید توجه داشته باشید که بر خلاف باور بسیاری از تازه‌واردان، اندیکاتور مکدی نیاز به دانلود نداشته و در تمامی سامانه‌های معاملاتی قابل دسترس می‌باشد. جهت اجرای اندیکاتور مکدی در سامانه‌های معاملاتی (برای نمونه متاتریدر)، کافی است پس از ورود، بر روی گزینه اندیکاتور (indicator) کلیک نمایید. در صفحه باز شده، عبارت "MACD" را وارد و انتخاب نمایید. جهت ایجاد تغییراتی در تنظیمات این اندیکاتور نیز تنها کافی است بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه فرمت را برگزینید.

سیگنال های اشتباه و نقاط ضعف اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی علیرغم اینکه بسیار مثالی از تقاطع‌ها در MACD مثالی از تقاطع‌ها در MACD پر کاربرد می باشد اما محدودیت‌هایی را نیز می توان برای آن در نظر گرفت. یکی از اساسی‌ترین مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، مشکلات مربوط به واگرایی این اندیکاتور است. به این صورت که مکدی، سیگنال بازگشتی صادر کرده اما در واقعیت بازگشتی اتفاق نمی‌افتد. به عبارتی، سبب ایجاد یک واگرایی مثبت کاذب می‌شود. علاوه بر این، مثالی از تقاطع‌ها در MACD واگرایی قادر نیست تمامی بازگشت‌ها را پیش‌بینی کند. به عبارتی، مکدی، برای بازگشت‌های واقعی سیگنالی به ما نداده و در عین حال، بازگشت های زیادی را پیش‌بینی کرده که در عمل اتفاق نمی‌افتند. این امر در جریان تحلیل‌ها مشکل‌ ساز خواهد بود.

برای غلبه نمودن بر بروز چنین اشتباهاتی در معاملات، لازم است تا فیلترهای بیشتری را جهت ورود برای خود تعریف نماییم. به عنوان مثال در زمان خرید، چنانچه سیگنال خرید را از واگرایی دریافت نمودیم، تقاطع خط سیگنال و مکدی را نیز بررسی نماییم. در صورتی که هر دو، مورد تایید بودند، اقدام به معامله نماییم. با این کار اگرچه احتمال کاهش معاملات و کاهش سود متصور خواهد بود، اما در مقابل، سیگنال‌های اشتباه و گمراه کننده نیز به حداقل خواهند رسید.

• واگرایی مثبت خطا، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک طرفه حرکت کند، مانند زمانی که سهم یک الگوی مثلثی روی نمودار ایجاد کرده یا در حال رنج زدن باشد. این حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت، سبب می‌شود که MACD از کف و سقف‌های قیمتی خود فاصله گرفته و به سمت صفر برود.

اندیکاتور مکدی در یک پاراگراف

اندیکاتور مکدی را می‌توان یکی از پر‌کاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین طرفداران تحلیل تکنیکال معرفی نمود. همانطور که گفته شد مکدی از دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم بوده که پس از شروع یک روند، سیگنال‌هایی در خصوص اندازه آن می‌دهد. این اندیکاتور علیرغم محدودیت‌های اندکی که برای آن اعلام شد، در تشخیص روندها و قدرت آنها بسیار کمک کننده خواهد بود. اگر شما نیز از تازه‌واردان بازار هستید، توصیه می‌کنیم استفاده از این اندیکاتور را در روند تحلیل‌های خود، از یاد نبرید.

این مقاله به کوشش فاطمه محمدجانی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

چگونه از اندیکاتور مکدی MACD استفاده کنیم؟

از این اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می شود که روند جدیدی را نشان می دهند ، چه صعودی باشد یا چه نزولی.

در هر حال ، اولویت اصلی در معاملات ، اینست که بتوانیم روند را پیدا کنیم ، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا خوابیده است.

در یک نمودار MACD ، معمولاً سه عدد دیده می شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور استفاده می شود.

• اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و عدد سوم تعداد میله هایی است که برای مثالی از تقاطع‌ها در MACD محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.

به عنوان مثال ، اگر اعداد “12 ، 26 ، 9” را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم افزارهای تکنیکال است) داشتید ، تفسیر آن اینگونه است:

• 12 نشان دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
• 26 نشان دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
• آنها توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام ترسیم می شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).

خط مکدی و خط سیگنال

در اندیکاتور مکدی دو خط وجود دارند:

در مبحث خطوط مکدی ، یک باور غلط وجود دارد.

دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط مکدی، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

در مثال ما در بالا ، خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است.

خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است.

در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال ، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر ، میانگین خط MACD قبلی را رسم می کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره ای می شود.

این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط مکدی سریعتر را در نظر گرفته و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می کنیم.

هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط مکدی کمتر تحت تاثیر نوسان باشد و در نتیجه خط دقیق تری به ما ارائه دهد.

هیستوگرام در مکدی

هیستوگرام ، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می کند.

هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل گیری است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید ، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم ، هیستوگرام بزرگتر می شود.

به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می گیرد.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر ، هیستوگرام کوچکتر می شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

و اینگونه است ، دوست من ، که نام MACD شکل می گیرد Moving Average Convergence Divergence! یا به عبارتی همگرا شدن و واگرا شدن میانگین متحرک!

اخیش.. کمی خستگی در کنیم!

خوب ، حال فهمیدید مکدی چیست. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند برای شما بکند.

چگونه با استفاده از مکدی MACD معامله کنیم؟

از آنجا که دو میانگین متحرک با “سرعت” های متفاوت وجود دارد ، واضح است که میانگین متحرک سریعتر نسبت به حرکت قیمت ، سریعتر از میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می گیرد ، ابتدا خط سریع واکنش نشان داده و بعدتر از روی خط کندتر عبور می کند.

وقتی این “تقاطع” اتفاق می افتد و خط سریع شروع به “انحراف گرفتن” می کند یا از خط کندتر دور می شود ، اغلب نشان می دهد روند جدیدی شکل گرفته است.

در نمودار بالا می بینید که خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که هنگامی که خطوط متقاطع می شوند ، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود.

زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند ، هیستوگرام بزرگتر می شود ، که نشان دهنده قدرت روند است.

مثال نحوه معامله با اندیکاتور مکدی

به مثال زیر نگاهی اندازید:

در نمودار 1 ساعته EUR / USD در بالا ، خط سریع به بالای خط کند عبور کرده و در حالی که هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که این روند نزولیِ مختصر ، می تواند معکوس شود.مثالی از تقاطع‌ها در MACD

از آن زمان ، EUR / USD با شروع روند صعودی جدید ، به بالا پرتاب شد. اگر بعد از کراس اوور یا تقاطع خرید می گرفتید ، تقریباً 200 پیپی کاسبی می کردید!

با این حال یک اشکال در MACD وجود دارد.

به طور طبیعی ، میانگین های متحرک کمی از قیمت عقب می افتند.

به هر حال ، آنها فقط میانگین ​​قیمت های گذشته هستند.

از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین متحرکِ سایر میانگین متحرک هاست و با یک میانگین متحرک دیگر صاف می شود ، داشتن مقداری تاخیر کاملا قابل پیش بینی است.

اندیکاتور MACD همچنان هم یکی از محبوب ترین ابزار های تکنیکال معامله گران است.

پی نوشت 1 : یکی از کاربردهای مهم مکدی در تشخیض واگرایی هاست. در مبحث واگرایی از مباحث آموزش فارکس به این موضوع خواهیم پرداخت.

پی نوشت 2 : در متاتریدر 4 و 5 اندیکاتور مکدی کمی تغییر داده شده است و خط مکدی ترسیم نمی شود. اگر مایلید که از اندیکاتور مکدی سنتی استفاده کنید، در پایین مقاله لینک دانلود برای متاتریدر 4 قرار داده شده است.