محاسبه کانال های کلتنر


منبع: بایننس آکادمی

کانال کلتنر (Keltner Channel)

آموزش اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel)

کانال کلتنر اندیکاتوری برای نمایش نوسان بازار است که توسط چستر کلتنر در سال ۱۹۶۰ در کتاب “how to make money in commodities” معرفی شد. نسخه اصلاح شده این اندیکاتور توسط Linda Raschke در دهه ۱۹۸۰ معرفی شد.

نسخه ی لیندا که استفاده بیشتری نیز دارد، خیلی شبیه به باندهای محاسبه کانال های کلتنر بولینگر می باشد و از ۳ خط تشکیل شده است.

خط وسط در کانال کلتنر یک میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) و دو خط بالا و پایین آن بر اساس میانگین محدوده واقعی (Average True Range) می باشد ولی در بندهای بولینگر خط وسط میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) و دو خط بالا و پایین بر اساس انحراف از معیار (Standard Deviation) است.

به دلیل اینکه کانال کلتنر برگرفته شده از ATR می باشد (ATR یک اندیکاتور نشان دهنده نوسان است)، کانال کلتنر هم با نوسان قیمت منقبض و باز می شود، البته به اندازه باندهای بولینگر نسبت به نوسان قیمت واکنش نشان نمی دهد.

در حقیقت کانال کلتنر به عنوان ابزار کمکی برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج در معاملات کاربرد دارد.

کانال کلتنر همچنین برای مشخص کردن سطوح اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) نسبت به یک میانگین متحرک، مخصوصا زمانی که بازار بدون روند باشد، بسیار موثر است.

کانال کلتنر را می توان مانند کانال صعودی و نزولی (ascending or descending channel) در نظر گرفت که از خطوط منحنی تشکیل شده و خود را با نوسان قیمت سازگار می کند.

اگر مقاله مربوط به باندهای بولینگر را مطالعه کرده باشید، متوجه خواهید شد که کانال کلتنر بسیار شبیه کانال بولینگر است، و تفاوت آنها تنها در محاسباتی است که این کانالها را ترسیم می کند. البته ما وارد محاسبات این دو اندیکاتو نمی شویم و تنها لازم است بدانیم که تفاوت در فرمول محاسبات آنها باعث ایجاد اختلاف در حساسیت آنها نسبت به تغییر قیمت شده است.

چگونگی ترید فارکس با استفاده از کانالهای کلتنر:

کانالهای کلتنر محدوده ای را نشان می دهد که یک جفت ارز معمولا در آن ناحیه نوسان دارد.

خط بالای کانال به عنوان مقاومت دینامیکی محاسبه کانال های کلتنر و خط پایین کانال به عنوان حمایت دینامیکی می باشد. ( منظور از دینامیکی در اینجا متحرک است، چون با حرکت قیمت جابجا می شود)

چگونگی استفاده از کانالهای کلتنر به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی:

بیشترین تنظیم مورد استفاده در این اندیکاتور، مقدار ۲xATR(10) برای خطوط بالایی و پایینی و EMA(20) برای خط وسط می محاسبه کانال های کلتنر باشد.

خط وسط معمولا به عنوان سطح اصلاح قیمت در روندها عمل می کند.

در یک روند صعودی، معمولا نمودار قیمت تمایل دارد که در نیمه بالایی کانال قرار گیرد که این نیمه در بین خط وسط به عنوان حمایت و خط بالا به عنوان مقاومت می باشد. به تصویر زیر دقت کنید:

در یک روند نزولی، معمولا نمودار قیمت متمایل به نیمه پایینی کانال است که این نیمه در بین خط وسط به عنوان مقاومت و خط پایین به عنوان حمایت می باشد. به تصویر زیر دقت کنید:

در یک بازار بدون روند (ranging market)، معمولا نمودار قیمت بین خطوط بالا و پایین کانال نوسان دارد.

چگونگی ترید در شکستها (breakouts)‌ با استفاده از کانالهای کلتنر:

شکسته شدن کانال کلتنر (بسته شدن کندل آنسوی خطوط بالا یا پایین کانال) به عنوان نشانه ای از یک روند می باشد.

اگر کندلها شروع به شکست به سمت بالای کانال کنند، معمولا نمودار به سمت صعود ادامه مسیر می دهد. به تصویر زیر دقت کنید:

برعکس اگر کندلها شروع به شکست به سمت پایین کانال کنند، معمولا نمودار به سمت نزول ادامه مسیر می دهد. به تصویر زیر دقت کنید:

بنابراین دقت روی شکست کانال کلتنر، به ما کمک می کند تا شروع یک روند را هر چه سریعتر تشخیص دهیم.

برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس

استراتژی معاملاتی کانال کلتنر گزینه های باینری

Binary-Options-Keltner-Channel-شاخص

تقاضا برای اندیکاتورها در اوج هر پلتفرم معاملاتی است. بنابراین، به طور طبیعی، معامله گران جذب برخی از ابزارهای خاص می شوند که همیشه به آنها در اطلاعات صحیح کمک می کند. چندین ابزار شاخص در اینترنت در حال اجرا هستند. انتخاب بهترین با اجتناب از بدترین چالش برای یک معامله گر است.

در اینجا شما چنین شاخصی به نام کانال های Keltner را می شناسید. انگیزه اصلی Keltner Channels ارائه نمودارها، اطلاعات مربوط به معکوس نقطه ای و تعیین قدرت روندها است. با کمک این اطلاعات حیاتی، هر معامله گر باتجربه ای می تواند درآمد کسب کند. پس بیایید همه چیز را در مورد آن بدانیم.

آنچه در این پست خواهید خواند

کانال کلتنر چیست؟

نشانگر کانال Keltner به عنوان نشانگر پاکت نیز شناخته می شود. دلیل آن این است که می تواند دو مورد حیاتی را که یک معامله گر به آن نیاز دارد را به شما نشان دهد.

  • مرزهای بالا و پایین
  • سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد.

این دو چیز هستند بسیار موثر وقتی نوبت به رسم نمودار می رسد. و در نتیجه، نمودار می تواند شما را برای بهترین ها راهنمایی کند.

مجدداً، هنگامی که به اطلاعات دقیق در مورد تجارت خود نیاز دارید، این پلت فرم شما را ناامید نخواهد کرد زیرا آنها چیز خاصی برای شما دارند. میانگین محدوده واقعی، همچنین به عنوان ATR شناخته می شود. مهمترین مزیت آن این است که می تواند اطلاعات را با داده های دقیق محدود کند. بنابراین، معامله تنها با یک کلیک فاصله خواهد داشت.

وقتی نوبت به دادن جوایز اضافی می‌رسد، ATR (2) را برای بالا و EMA (میانگین متحرک نمایی) را برای محاسبه کانال های کلتنر 20 روز آینده به شما پیشنهاد می‌کند.

Quotex - تجارت با سود بالا

Quotex - تجارت با سود بالا

  • مشتریان بین المللی را می پذیرد
  • حداقل سپرده $10
  • نسخه ی نمایشی $10000
  • پلت فرم حرفه ای
  • سود بالا تا 95%
  • برداشت سریع

نکات برجسته کانال های کلتنر چیست؟

نکات خاصی وجود دارد که باید در مورد این شاخص بدانید. مانند اکثر پرس و جوهای رایج در اینجا بیان می شود.

  • چند دوره لازم است تا این شاخص کار کند؟
  • اندیکاتور برای محاسبه میانگین متحرک چقدر زمان نیاز دارد؟

پاسخ به این سوالات ساده است. به طور کلی برای دوره ها در مورد کانال های کلتنر به 20 دوره نیاز دارد و برای سوال دوم زمان بستگی به نحوه انتخاب تنظیمات شما دارد. بنابراین، بسته به آن و تعداد میله ها (به طور کلی 20)، زمان باید بین 1 دقیقه تا 24 ساعت باشد.

بیایید بدانیم چگونه می توانید معاملات خود را با کمک این اندیکاتور پیگیری کنید. همه چیز در اینجا به کانال بالا و پایین بستگی دارد.

Kelltner-Channel-توضیح

  • طبق معمول، وقتی نقطه به باند بالایی می رسد، به این معنی است که گروه قدرت دارد و می تواند به راحتی پول را افزایش دهد. باز هم، در اینجا شما دو موقعیت خواهید داشت. یکی با روند صعودی و با روند نزولی است. اینها معانی زیادی ندارند. با این حال، روند نزولی به این معنی است که قیمت به تازگی شروع به کاهش کرده است.
  • وقتی نقطه در باند پایین است، به این معنی است که قیمت در نقطه ضعف قرار دارد. در اینجا دوباره دو وضعیت مشابه سطح بالا را خواهید دید. از آنجایی که همه چیز یکسان است، اما مورد روند بالا متفاوت خواهد بود. زیرا نشان دهنده پایان روند نزولی خواهد بود و قیمت شروع به رشد خواهد کرد.
  • آخرین چیزی که کیفیت اساسی را به همراه دارد خط وسط است. خط مرکزی به معنای میانگین متحرک است. این به شما کمک می کند تا قیمت بین سطح بالا و پایین را درک کنید. وقتی خط روند نزولی روی خط وسط است، به یاد داشته باشید که بدترین زمان برای خرید است. این به این دلیل است که در آن زمان بهره کمتر خواهد بود. اگر در خط میانی برای روند صعودی قرار دارد، چیزی نفروشید زیرا بدترین زمان برای فروش است.

بنابراین با ارائه قدرت تجزیه و تحلیل قیمت عالی به شما کمک می کند تا هر بار برنده شوید. از آنجایی که تصمیم گیری سریع اما مناسب برای تجارت ضروری است، کانال Keltner به شما در این امر کمک می کند.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

بهترین استراتژی برای برنده شدن در هر معامله با کانال Keltner چیست؟

پیروزی در هر معامله ای نیاز به دانش عمیق در مورد بازار و پلتفرم های معاملاتی شما دارد. زیرا هر دوی اینها برای آنها حیاتی است تثبیت یک استراتژیاز آنجایی که شما یک معامله گر قوی هستید، اجازه دهید نکات مهمی را که می توانید با کانال Keltner استفاده کنید، بدانیم.

#1 از باندهای بولینگر استفاده کنید

باند بولینگر یک گروه موسیقی سنتی است که به معامله گران کمک می کند تا موقعیت را به وضوح از نمودارها و میله ها محاسبه کانال های کلتنر درک کنند. اگر به این باندها پایبند باشید، کانال Keltner یک تسهیلات برجسته را به شما ارائه می دهد که قبلاً در بالا مورد بحث قرار گرفت. بیایید ببینیم که چگونه می توانید آن را بیان کنید.

باندهای بولینگر زمانی که باند در روند بالایی قرار می گیرد، سیگنال خرید را به شما نشان می دهند. وقتی باند بولینگر در سطح پایین‌تری قرار دارد، باید بفروشید. خط RegThedle گزینه Pullback را به شما نشان می دهد که برای اهداف امنیتی شما است. با این گزینه، با تایید موقعیت خط وسط، می توانید قیمت خود را نگه دارید یا بفروشید.

#2 استراتژی برنده استثنایی

در اینجا چیز جدیدی برای شما وجود دارد. به یاد داشته باشید، اگر می بینید که مشابه در حال کاهش است، باید معامله را بفروشید. آخرین استراتژی Break Out را اعمال کنید. این بدان معناست که اگر قیمت به سطح بالا یا پایین تر سقوط کند، می توانید فوراً خرید یا فروش کنید. زمانی که قیمت به سطح بالایی رسید، آن را بخرید. و در صورت یک روند نزولی آن را بفروشید.

وقتی خط وسط باشد، هیچ اطمینانی در مورد حرکت قیمت وجود ندارد. بنابراین، قانون کلی برای معاملات زمانی متفاوت می شود که سطح مرزی و خط مرکزی باشد. سپس، قضیه برعکس خواهد شد. با این حال، با تسهیلات Break Out، می توانید از آینده قیمت خود مطمئن باشید. اگر در مورد تفاوت های اول و دوم تعجب می کنید استراتژی ها، پس اینجاست. این دو را اعمال کنید، زیرا این پیشنهادات منحصر به فرد از کانال Keltner است.

نتیجه گیری: کانال های کلتنر می توانند مانند باندهای بولینگر مفید باشند

شاخص کانال Keltner گزینه باینری برای معامله گران بسیار سودمند است. همانطور که بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور استفاده می کنند و گزینه های باینری خود را برنده می شوند، شما می توانید همین کار را انجام دهید. با این حال، مطمئن شوید که اعتماد 100% را روی آن انجام نمی دهید. دلیلش این است که با ADX یا RSI عالی است، بنابراین غیر از این دو، می تواند مشکل ساز باشد.

معاملات باینری آپشن امروزه تجارت بسیار موثری است. اگر راه درست را انتخاب کنید، کسب درآمد بسیار آسان خواهد بود. با کانال Keltner، می توانید اطمینان حاصل کنید که سرمایه گذاری شما مسیر درستی را طی می کند. شما همچنین می توانید هر دوره خود را با این شاخص عالی پیگیری کنید.

استراتژی کانال کلتنر گزینه های باینری

تقاضا برای اندیکاتورها در اوج هر پلتفرم معاملاتی است. بنابراین، به طور طبیعی، معامله گران جذب برخی از ابزارهای خاص می شوند که همیشه به آنها در اطلاعات صحیح کمک می کند. چندین ابزار شاخص در اینترنت در حال اجرا هستند. انتخاب بهترین با اجتناب از بدترین چالش برای یک معامله گر است.

در اینجا شما چنین شاخصی به نام کانال های Keltner را می شناسید. انگیزه اصلی Keltner Channels ارائه نمودارها، اطلاعات مربوط به معکوس نقطه ای و تعیین قدرت روندها است. با کمک این اطلاعات حیاتی، هر معامله گر باتجربه ای می تواند درآمد کسب کند. پس بیایید همه چیز را در مورد آن بدانیم.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

درباره نویسنده

من بیش از 10 سال است که یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری هستم. به طور عمده، من 60 معامله دوم را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کنم.

یک نظر بنویسید سقط

بعدش چی بخونم

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

  • مشتریان بین المللی را می پذیرد
  • حداقل سپرده $10
  • نسخه ی نمایشی $10000
  • پلت فرم حرفه ای
  • سود بالا تا 95%
  • برداشت سریع

(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

© 2022 Binaryoptions.com. تمامی حقوق محفوظ است. شرایط و ضوابط.

سرمایه گذاری سوداگرانه است. سرمایه شما در هنگام سرمایه گذاری در معرض خطر است. این وب سایت برای استفاده در هیچ حوزه قضایی که تجارت یا سرمایه گذاری توصیف شده ممنوع است در نظر گرفته نشده است و فقط باید توسط افراد و به روشی که توسط قانون مجاز است استفاده شود. سرمایه گذاری شما ممکن است برای حمایت از سرمایه گذار در کشور یا ایالت محل سکونت شما واجد شرایط نباشد. بنابراین، سعی و کوشش خود را انجام دهید. این وب سایت به صورت رایگان در دسترس شما است، اما ممکن است از شرکت هایی که در این وب سایت ارائه می دهیم کمیسیون دریافت کنیم.

محصولات مالی تجاری ممکن است در کشور شما موجود نباشد یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس باشد. لطفاً قبل از ثبت نام در یک کارگزار ابتدا با مرجع تنظیم کننده خود مشورت کنید. برخی از کارگزاران یا پلتفرم های معاملاتی تحت نظارت نیستند و نمی توانند خدماتی را در کشور شما ارائه دهند.

قبل از اینکه بتوانید در وب سایت ما ادامه دهید به رضایت شما نیاز داریم. Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا.

Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن محاسبه کانال های کلتنر را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا. در اینجا یک نمای کلی از تمام کوکی های استفاده شده را خواهید دید. شما می توانید رضایت خود را به کل دسته ها بدهید یا اطلاعات بیشتر را نمایش دهید و کوکی های خاصی را انتخاب کنید.

کوکی های ضروری عملکردهای اساسی را فعال می کنند و برای عملکرد صحیح وب سایت ضروری هستند.

نام کوکی Borlabs
تامین کننده صاحب این وب سایت , چاپ کردن
هدف تنظیمات برگزیده بازدیدکنندگان انتخاب شده در جعبه کوکی Borlabs Cookie را ذخیره می کند.
نام کوکی borlabs-cookie
انقضای کوکی 1 سال

محتوای پلتفرم های ویدیویی و پلتفرم های رسانه های اجتماعی به طور پیش فرض مسدود شده است. اگر کوکی‌های رسانه خارجی پذیرفته شوند، دسترسی به آن محتویات دیگر نیازی به رضایت دستی ندارد.

استفاده از اندیکاتور باند بولینگر برای ارزیابی روند بازار

استفاده از اندیکاتور باند بولینگر برای ارزیابی روند بازار

باندهای بولینگر یک نوع اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال هستند و در خیلی از بازارها از جمله بازار بورس، آتی و ارزها کاربرد زیادی دارند. این باندها که در دهه 1980 میلادی توسط جان بولینگر طراحی شدند، دیدگاه منحصربفردی نسبت به قیمت و نوسان بیت‌کوین ایجاد می‌کنند. باندهای بولینگر کاربرد زیادی دارند مثل تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، ابزاری برای دنبال کردن روند و نظارت بر بریک اوت‌ها.

نکات کلیدی

  • باندهای بولینگر ابزار معاملاتی هستند که برای تعیین نقاط ورود و خروج به معامله استفاده می‌شوند.
  • معمولاً از این باندها برای تعیین شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.
  • تنها در نظر گرفتن باندهای بولینگر برای اجرای معامله، یک استراتژی پرخطر است چون این اندیکاتور متمرکز بر نوسان و قیمت است و خیلی از اطلاعات مرتبط دیگر را نادیده می‌گیرد.
  • باندهای بولینگر ابزار معاملاتی نسبتاً ساده‌ای هستند و بین تریدرهای خانگی و حرفه‌ای محبوبیت زیادی دارند.

محاسبات باندهای بولینگر

باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده اند. در یکی از پرکاربردترین روش‌های محاسبه، از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می‌شود. باند بالایی با در نظر گرفتن باند وسطی و اضافه کردن دو برابر انحراف معیار روزانه به آن محاسبه می‌شود. باند پایینی با در نظر گرفتن باند وسطی منهای دو برابر انحراف معیار روزانه محاسبه می‌شود.

فرمول باند بولینگر به این صورت محاسبه می‌شود:

که در اینجا BOLU باند بولینگر بالایی، BOLD باند بولینگر پایینی، MA میانگین متحرک، TP قیمت تیپیکال (جمع اوج، کف و نرخ بستن شدن تقسیم بر سه)، n تعداد روزها در دوره هموارسازی، m تعداد انحراف معیارها و σ[TP,n] انحراف معیار روی n دوره اخیر از TP است.

استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش

یکی از روش‌های پرکاربرد برای استفاده از باندهای بولینگر، تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش در بازار است. وقتی نمودار قیمت یک دارایی از باند بولینگر پایینی خارج می‌شود، احتمالاً قیمت بیش از حد ریزش کرده و به زودی جهش خواهد داشت. از طرفی وقتی خط نمودار قیمت از باند بولینگر بالایی خارج شود، احتمالاً بازار در وضعیت اشباع خرید قرار داشته و به زودی یک پول بک خواهیم داشت.

استفاده از اندیکاتورهای اشباع خرید/ اشباع فروش متکی بر مفهوم معکوس شدن میانگین قیمت است. بر اساس این اصل اگر نمودار قیمت به صورت چشمگیری از میانگین یا میانه فاصله بگیرد، در نهایت باز هم به قیمت میانگین برخواهد گشت.

باندهای بولینگر، ارزهایی که فاصله چشمگیری با میانگین پیدا کرده اند را شناسایی می‌کنند.

در بازارهایی با رنج محدود، استراتژی‌های معکوس شدن میانگین می‌توانند کارآمد باشند چون در این بازارها نمودار قیمت مثل یک توپ بین دو باند حرکت می‌کند. اما اندیکاتور باند بولینگر همیشه هم سیگنال خرید و فروش دقیقی ایجاد نمی‌کند. مثلاً در یک روند قوی، احتمال اینکه تریدر معاملاتی روی سمت اشتباهی از نمودار قرار دهد وجود دارد چون ممکن است اندیکاتور به سرعت و پشت سر هم سیگنال‌های اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان دهد.

تریدرها می‌توانند برای بهبود این شرایط، جهت کلی نمودار قیمت را در نظر بگیرند و بعد فقط سیگنال‌هایی را در نظر بگیرند که تریدر را با روند همسو می‌کنند. مثلاً اگر روند کند است، هنگام لمس نمودار قیمت با باند بالایی، تنها پوزیشن‌های Short در نظر گرفته می‌شود. باز هم در صورت تمایل می‌توان از باند پایینی به عنوان سیگنال خروج استفاده کرد اما یک پوزیشن long جدید باز نمی‌شود چون این کار یعنی حرکت کردن بر خلاف روند.

ایجاد چند باند برای دید بهتر

به گفته جان بولینگر "تگ‌های باندها فقط تگ هستند نه سیگنال." یک تگ (یا برخورد) با باند بولینگر بالایی به خودی خود سیگنال فروش محسوب نمی‌شود. تگ باند بولینگر پایینی به خودی خود سیگنال خرید محسوب نمی‌شود. نمودار قیمت در اغلب مواقع می‌تواند به اصطلاح روی باند راه برود. در چنین بازارهایی تریدرهایی که دائماً سعی به فروش در اوج یا خرید در کف دارند با تعداد بی شماری حد توقف طاقت فرسا روبرو می‌شوند یا حتی بدتر با حرکت بیشتر قیمت و دور شدن آن از نقطه ورود اصلی با ضرر چشمگیر مواجه می‌شوند.

می توان گفت که روش بهتر برای اجرای معامله بر اساس باند بولینگر، استفاده از آن برای ارزیابی روند است.

باندهای بولینگر در اصل فاصله گرفتن را مشخص می‌کنند و به همین دلیل برای تشخیص وضعیت روند مناسب هستند. با ایجاد دو مجموعه باند بولینگر که یکی با استفاده از "یک انحراف معیار" و دیگری با استفاده از تنظیم متداول تر یعنی "دو انحراف معیار" ایجاد شده باشد، می‌توانیم نسبت به قیمت دیدگاه کاملاً جدیدی پیدا کنیم. به خروجی این کار باندهای باند بولینگر گفته می‌شود.

در نمودار پایین مشاهده می‌شود که هر زمان نمودار قیمت بین باند بولینگر بالایی + یک انحراف معیار و + 2 انحراف معیار از میانگین باقی می‌ماند، روند رو به صعود است بنابراین می‌توانیم این کانال را به عنوان محدوده خرید تعریف کنیم. بالعکس اگر کانال‌های قیمت بین باندهای بولینگر -1 انحراف معیار و -2 انحراف معیار باشند، به آن محدوده فروش می‌گوییم. در نهایت اگر نمودار قیمت بین باند +1 انحراف معیار و باند -1 انحراف معیار باقی می‌ماند، یعنی وضعیت خنثی دارد و می‌توان گفت در محدوده‌ای نامعین هستیم.

با افزایش و کاهش نوسان، باندهای بولینگر به صورت پویا متناسب با افزایش و کاهش قیمت تطبیق پیدا می‌کنند. بنابراین این باندها به صورت طبیعی و همگام با پرایس اکشن وسیع تر و باریک تر می‌شوند و شاخص بسیار دقیقی برای ارزیابی روند تشکیل می‌دهند.

ابزاری برای تریدرهای روند

پس از مشخص کردن قوانین پایه باندهای باند بولینگر، حالا می‌توانیم نحوه استفاده از این اندیکاتور توسط تریدرهای روند که به دنبال بهره برداری از مومنتوم هستند و تریدرهای مبتنی بر محو شدگی روند که به دنبال بهره برداری از خستگی یا معکوس شدگی روند هستند، را بررسی کنیم. با توجه به همان مثال بالا می‌توان دید که تریدرهای روند، زمان ورود قیمت به محدوده خرید وارد پوزیشن long می‌شوند. از آنجایی که باندهای باند بولینگر بیشتر پرایس اکشن که حالت صعودی دارد را پوشش می‌دهند، چنین تریدرهایی در معامله خواهند ماند.

در رابطه با نقطه خروج، شرایط برای هر تریدری متفاوت است اما یکی از روش‌های منطقی این است که اگر کندل روی نمودار کندل استیک قرمز شد و بیش از 75 درصد بدنه آن زیر محدوده خرید قرار داشت، معامله long بسته شود. با استفاده از قانون 75 درصد، در این نقطه نمودار به وضوح خارج از روند است اما چرا اصرار می‌کنیم که کندل هم باید قرمز شود؟ این کار برای پیشگیری از خروج معامله گران مبتنی بر روند از پوزیشن خودشان، به دلیل یک حرکت سریع که در انتهای دوره معاملاتی دوباره به وضعیت قبل برمی گردد، انجام می‌شود.

در نمودار زیر توجه کنید که تریدر چگونه می‌تواند با بخش عمده‌ای از روند صعودی همگام بماند و تنها زمانی از پوزیشن خارج شود که نمودار قیمت شروع به تحکیم در بالای محدوده جدید می‌کند.

باندهای باند بولینگر برای تریدرهایی که به دنبال بهره برداری از خستگی روند هستند هم مفید است و به آنها کمک می‌کند چرخش قیمت را تشخیص دهند. اما دقت داشته باشید که اجرای معامله در جهت عکس روند نیاز به حاشیه خطای بسیار بزرگتری دارد چون معمولاً خط روند چندین بار برای تداوم روند جاری تلاش می‌کند تا اینکه در نهایت معکوس شود.

در مثال پایین مشاهده می‌شود که تریدرهایی که بر اساس محو شدن روند (یا استراتژی ضد روند) کار می‌کنند، با استفاده از باندهای باند بولینگر می‌توانند به سرعت اولین سرنخ از ضعیف شدن روند را مشاهده کنند. ممکن است چنین تریدرهایی با دیدن خارج شدن نمودار قیمت از کانال روند تصمیم بگیرند که با ورود به پوزیشن Short در برخورد بعدی با باند بولینگر بالایی، به روش کلاسیک از باندهای بولینگر استفاده کنند.

در رابطه با نقطه حد توقف، قرار دادن این حد درست بالای نقطه اوج سوئینگ روش مطمئنی است چون معمولاً قیمت در این محدوده نوسان زیادی دارد به این دلیل که خریداران سعی می‌کنند روند جاری را گسترش دهند. در عوض گاهی اوقات خوب است که عرض محدوده‌ی موسوم به "سرزمین هیچکس" (فاصله بین +1 و -1 انحراف معیار) را ارزیابی کرده و آن را به باند بالایی اضافه کنیم. تریدرها می‌توانند با استفاده از نوسان بازار برای تنظیم سطح حد توقف، از خروج زودهنگام پیشگیری کرده و زمانی که قیمت شروع به سقوط کرد، باز هم در پوزیشن Short بمانند.

استراتژی جمع شدگی (اسکوئیز) باندهای بولینگر

یکی دیگر از استراتژی‌های استفاده از باند بولینگر، استراتژی اسکوئیز است. اسکوئیز زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت حرکت شدیدی داشته و بعد شروع به حرکت افقی در یک محدوده تحکیم فشرده می‌کند.

تریدر می‌تواند به صورت بصری تشخیص دهد که چه زمان یک دارایی در وضعیت تحکیم قرار دارد چون در این حالت باندهای بالایی و پایینی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. این یعنی نوسان دارایی مورد نظر کاهش یافته است. پس از یک دوره تحکیم، معمولاً نمودار قیمت یک حرکت بزرگتر در یک جهت (در حالت ایده آل، با حجم زیاد) انجام می‌دهد. افزایش حجم هنگام وقوع بریک اوت نشان می‌دهد که تریدرها معتقدند نمودار قیمت در جهتی مشابه بریک اوت حرکت خواهد کرد.

زمانی که نمودار قیمت از باند بالایی یا پایینی عبور می‌کند، تریدرها دارایی مورد نظر را به ترتیب خریده یا می‌فروشند. سفارش حد توقف معمولاً خارج از تحکیم روی جهت مخالف بریک اوت قرار می‌گیرد.

مقایسه بولینگر و کلتنر

اندیکاتورهای باند بولینگر و کانال‌های کلتنر با هم تفاوت دارند اما شبیه هم هستند.

باند بولینگر از انحراف معیار دارایی مورد نظر استفاده می‌کند اما کانال‌های کلتنر از میانگین محدوده واقعی (ATR) که نوسان را بر اساس محدوده معاملات سهام ارزیابی می‌کند. به غیر از شیوه ایجاد، تفسیر این دو تقریباً به یک صورت است.

نمی توان گفت که یکی از این اندیکاتورهای تکنیکال از دیگری بهتر است بلکه خود تریدرها باید تصمیم بگیرند که برای استراتژی مد نظر آنها کدام روش مناسب تر است.

از آنجایی که کانال‌های کلتنر به جای انحراف معیار از میانگین محدوده واقعی استفاده می‌کنند، نسبت به باند بولینگر سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری ایجاد می‌کنند.

جمع بندی

اندیکاتور باند بولینگر کاربردهای مختلفی دارد از جمله تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش. تریدرها می‌توانند چند باند مختلف را اضافه کنند که به تشخیص قدرت حرکات قیمت کمک می‌کند. یکی دیگر از روش‌های استفاده از باندها، بررسی فشرده شدن محدوده نوسان است. معمولاً پس از این انقباض‌ها یک بریک اوت قیمت چشمگیر ایجاد می‌شود (در حالت ایده آل با حجم بالا). نباید اندیکاتور باند بولینگر را با کانال کلتنر اشتباه گرفت. گرچه این دو اندیکاترو شبیه هم هستند اما دقیقاً یکسان نیستند.

بایگانی ها

کانال کلتنر Keltner Channel

کانال کلتنر نخستین بار توسط chester w. keltner در کتاب how to make money in commodities در سال 1960 معرفی شد و بعد ها به وسیله ی Linda B. Raschke تغییراتی در آن داده شد؛ به این صورت که وی این ابزار را با کمک میانگین متحرک نمایی و ATR ساده تر نموده و آن را گسترش داد.

Linda B.Raschke در محاسبات اندیکاتور از ATR با دوره 10 استفاده نمود؛ در واقع فاصله ی باند ها در این اندیکاتور بر اساس میزان دامنه روزانه ( فاصله نقاط حداکثر و حداقل روزانه) محاسبه می شود و همین امر باعث متفاوت شدن این باند از باند های بولینگر می شود. اما شباهت اصلی کانال کلتنر با باندهای بولینگر در این است که هر دو فراریت را به عنوان بخشی از محاسبات خود در نظر می گیرند.

    13/05/2015 -->
  • می 23rd, 2015
  • الگو ها،بورس،تمام لغات،حاوی تصویر،فارکس،نمودار ها
  • اوراق بهادار،بورس،سازمان بورس،سهام

Key Currency, ارز اندوخته

پول اندوخته؛ کشورها ذخیره پول و طلای خود را بصورت یکی از ارزهای معتبر مانند دلار، یورو، ین ، … یا حق برداشت مخصوص صندوق بین الملل پول نگهداری میکنند و از این ذخیره پولی برای انجام معاملات بین المللی و پرداخت سایر تعهدات خود استفاده میکنند.

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Band

منبع: بایننس آکادمی

منبع: بایننس آکادمی

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر چیست ؟

باند بولینگر ( BB ) در اوایل دهه 1980 توسط جان بولینگر ، تاجر و تحلیل گر مالی ، به وجود آمد . عموما از این باندها برای تحلیل تکنیکال ( TA ) استفاده میشود . در واقع ، باند بولینگر مانند یک دستگاه اسیلاتور عمل میکند . این امر نشان میدهد که بازار دارای نوسانات بالا و پایین است ، و همچنین کاهش و افزایش بیش از حد قیمت سهام در بازار وجود دارد .

هدف اصلی استفاده از اندیکاتور باند بولینگر ( BB ) نمایان ساختن پراکندگی قیمت ها در اطراف ارزش متوسط است ؛ به خصوص اگر باند بولینگر ترکیبی از یک باند در بالا ، یک باند در پایین و یک میانگین متحرک ساده ( که گاها با نام باند وسط نیز شناخته می شود ) باشد . دو باند جانبی به تغییر قیمت بازار واکنش نشان میدهند ؛ وقتی نوسانات زیاد باشد از باند وسط دور میشوند و وقتی نوسانات کم است به باند وسط نزدیک میشوند .

فرمول استاندارد باند بولینگر ، باند وسط را به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA ) 20روزه در نظر میگیرد درحالیکه باندهای بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک ساده ( که به آن انحراف استاندارد گفته می شود ) محاسبه میشوند . تنظیمات استاندارد اندیکاتور باند بولینگر به شرح زیر است :

* باند وسط : میانگین متحرک ساده 20روزه (SMA )

* باند بالا : میانگین متحرک ساده 20روزه (SMA ) + ( انحراف استاندارد 20روزه * 2 )

* باند پایین : میانگین متحرک ساده 20روزه (SMA ) - ( انحراف استاندارد 20روزه * 2 )

تنظیمات باند بولینگر یک محاسبه کانال های کلتنر دوره 20روزه را تایید میکند ، و باند بالا و باند پایین را روی دو انحراف استاندارد ( 2* ) که دور از باند وسط است ، تنظیم میکند . این کار برای اطمینان حاصل کردن از تغییر قیمت حداقل 85 % از داده ها بین این دو باند صورت میگیرد ، اما تنظیمات این اندیکاتور ممکن است باتوجه به نیازهای محاسبه کانال های کلتنر مختلف و استراتژی های معاملاتی تنظیم شوند .

چگونه از باند بولینگر در معاملات خود استفاده کنیم ؟

اگرچه باندهای بولینگر در بازارهای مالی سنتی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرند ، اما ممکن است برای مجموعه های تجاری کریپتوکارنسی نیز مورد استفاده باشند . به طورطبیعی روش های متفاوتی برای استفاده و تفسیر اندیکاتور باند بولینگر وجود دارد ، اما نباید از این اندیکاتور به عنوان یک ابزار مستقل استفاده کرد و آن را یک اندیکاتور تحلیل فرصت های خرید یا فروش درنظر گرفت . ترجیحا باید از باند بولینگر همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد .با این حساب بیایید تصورکنیم که چگونه میتوان داده های ارائه شده توسط اندیکاتور باند بولینگر را تحلیل کرد .

اگر نمودار قیمت یک سهام بالاتر از باند وسط بولینگر حرکت کند و از باند بالایی بولینگر نیز فراتر رود ، میتوان فرض را براین گذاشت که بازار درشرایط خرید بیش از حد است (overbought condition) . یا درغیر این صورت اگر نمودار قیمت به سمت باند پایینی سوق پیدا کند ، نشان دهنده سطح مقاومت است .

درمقابل اگر قیمت یک سهام به صورت چشمگیری کاهش یابد و نمودار قیمت آن باندپایین را قطع کند و یا از باند پایین فراتر رود ، احتمال این که بازار در شرایط فروش بیش از حد است و یا به سطح حمایت رسیده باشد ، وجود دارد .

بنابراین ممکن است سهامداران از اندیکاتور باند بولینگر به همراه سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند . و یا به صورت ساده تر برای مرور شرایط قبلی بازار ، اعم از بررسی نقاط اکسترمم نسبی خرید یا فروش ، از آن بهره گیرند .

بعلاوه انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است برای پیش بینی کاهش یا افزایش نوسانات بازار ، کاربردی باشد . وقتی قیمت سهام ها دائما درحال تغییر است باندها می توانند از باند وسط فاصله بگیرند ( انبساط ) ، و یا درصورت ثبات نسبی قیمت ها ، به باند وسط نزدیک شوند ( انقباض ) .

بنابراین باندهای بولینگر برای تجارت های کوتاه مدت بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار مناسب تر است ، و این اندیکاتور سعی می کند تحرکات آینده بازار را پیش بینی کند . برخی از سهامداران بر این باورند که وقتی باندها بیش از حد منقبض شوند ، ممکن است روند فعلی بازار نزدیک به دوره ادغام باشد و یا روندی معکوس در پیش باشد . از طرف دیگر وقتی باندها خیلی به هم نزدیک شوند ، سهامداران بر این باورند که قیمت های بورس آماده انفجار است .

هنگامی که نمودار قیمت ها به سمت کناره حرکت می کند ، باندهای بولینگر به سمت باند وسط یا میانگین متحرک ساده حرکت می کنند . معمولا ( اما نه همیشه ) پیش بینی میشود که قبل از تحرکات بزرگ بازار ، نوسانات کم و انحرافات شدیدی در نمودار به وجود بیاید .

نکته قابل توجه این است که یک استراتژی تجاری وجود دارد که انقباض باندهای بولینگر نامیده می شود . این استراتژی شامل یافتن مناطق کم تحرکی است که به علت انقباض باندهای بولینگر نمایان شده اند . استراتژی انقباضی ، خنثی است و هیچ گونه روشنگری در جهت تحرکات بازار ارائه نمی دهد . بنابراین سهام داران از ترکیبی از این استراتژی و سایر روش های تحلیل تکنیکال مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند .

باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باندهای بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحرافات استاندارد است ، نسخه مدرن اندیکاتور کانال کلتنر ( KC ) از میانگین برد واقعی ( ATR ) استفاده می کند تا عرض کانال را حدودا 20روزه تعیین کند . از این رو فرمول کلتنر به شرح زیر است :

* باند وسط : میانگین حرکت نمایی ۲۰روزه ( EMA )

* باند بالا : میانگین حرکت نمایی 20روزه + ( میانگین برد واقعی 10روزه * 2 )

* باند پایین : میانگین حرکت نمایی 20روزه - ( میانگین برد واقعی 10روزه * 2 )

معمولا کانال های کلتنر از باندهای بولینگر به هم نزدیک ترند . بنابراین در برخی موارد ، اندیکاتور کانال کلتنر ممکن است بهتر از اندیکاتور باند بولینگر در قدرت تشخیص روند معکوس بازار و تعیین نقطه اکسترمم نسبی خرید و فروش ، عمل کند . همچنین کانال کلتنر سیگنال های نقاط اکسترمم نسبی خرید و فروش را زودتر نشان می دهد .

از طرف دیگر باند بولینگر نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد زیرا حرکات انبساطی و انقباضی نمودار باند بولینگر در مقایسه با کانال کلتنر گسترده تر و آشکارتر است . بنابراین چون اندیکاتور باند بولینگر از انحراف های استاندارد استفاده می کند ، احتمالا سیگنال های اشتباه کم تری ارائه می دهد ؛ زیرا عرض آن نسبت به کانال کلتنر بزرگ تر است و در نتیجه ، نمودار خیلی سخت فراتر می رود .

بین این دو اندیکاتور ، اندیکاتور باند بولینگر شناخته شده تر است . اما هر دو ابزار می توانند به نوبه خود مفید باشند - به خصوص برای معاملات کوتاه مدت . به غیر از موارد ذکرشده ، این دو اندیکاتور می توانند به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های مطمئن تر در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند .

کانالهای تلگرام ما : T.me/beyondfundamental
T.me/beyondtechnicall



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.