واگرایی در RSI


اندیکاتور مخفی RSI

آشنایی با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتور‌های بازارهای مالی است که به واسطه آن می‌توان قدرت نسبی حرکت یک شاخص را مورد بررسی قرار داد.

اندیکاتور RSI یکی از معروف‌ترین شاخص‌ها و نشانگرهای بازار‌های مالی است. نحوه استفاده از این اندیکاتور و ترکیب آن با سایر اندیکاتور‌‌ها، باعث می‌شود تا دید مناسبی از بازار مالی به دست بیاید. در صورتی که با اندیکاتور RSI و نحوه تحلیل بازار بر اساس آن آشنایی ندارید، تا پایان این مقاله همراه آسمونی باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت "Relative Strength Index" به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. این اندیکاتور به واسطه آنکه همواره بین مقدار صفر تا 100 نوسان می‌کند، همانند اندیکاتور مووینگ اوریج، جزو اندیکاتور‌های نوسانی و اوسیلاتور‌ها دسته بندی می‌شود. با استفاده از اندیکاتور RSI می‌توان عملکرد و دید سایر سرمایه گذاران را مشاهده کرد. به صورت معمول، اندیکاتور RSI از 5 سطح کلی تشکیل شده است.

در صورتی که با اندیکاتور مووینگ اوریج آشنایی ندارید، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می‌شود:

سطوح صفر، 30، 50، 70 و 100، سطوح عملکردی اندیکاتور RSI را نشان می‌دهد و به واسطه قرار گیری نمودار در سطوح مختلف می‌توان برداشت‌های مختلفی از آینده بازار داشت. سطوح صفر تا 30 درصد و 70 تا 100 درصد به عنوان سطوح بحرانی شناخته می‌شود. سطوح بین 30 تا 70، حالت عادی و عملکرد معمول بازار را نشان می‌دهد.

در صورتی که نمودار ترسیمی، بین بازه صفر تا 30 قرار بگیرد، نشان دهنده اشباع فروش است. به این منظور که بازار به واسطه فروش بسیار زیاد سرمایه گذاران، دچار یک آشوب شده و باید این مشکل را برطرف کند. از آنجایی که ارزش بازارهای مالی همواره با اصلاح مواجه می‌شود، در زمانی که اندیکاتور RSI، نقطه اشباع فروش را نشان دهد، می‌توان انتظار داشت که بازار با اصلاح مواجه خواهد شد و قیمت افزایش می‌یابد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

همین شرایط برای بازه بین 70 تا 100 نیز صدق می‌کند. این شرایط عموما در حالتی رخ می‌دهد که ارزش یک ارز دیجیتال، سهام و. به صورت ناگهانی رشد شدیدی می‌کند. در این حالت سرمایه گذاران با این باور که روند صعودی همچنان ادامه خواهد یافت، خرید را شروع می‌کنند و میزان خرید به اشباع می‌رسد. در این واگرایی در RSI حالت از آنجایی که بازار باید اصلاح شود، به یک روند ریزشی وارد خواهد شد تا نمودار RSI وارد ناحیه منطقی شود.

بین بازه 30 تا 70، بازه منطقی شاخص RSI شناخته می‌شود. در این حالت، بازار مالی در تعادل وجود دارد و مسیر سالمی را طی می‌کند. زمانی که اندیکاتور RSI بازه 30 تا 70 را نشان می‌دهد، نمی‌توان آینده بازار را تشخیص داد. به همین دلیل است که سطوح اشباع خرید و فروش، سطوح بحرانی نامیده می‌شود و برای تحلیل گران و تریدر‌ها نقاط مهمی به حساب می‌آیند.

واگرایی اندیکاتور RSI

اندیکاتورها در بازار‌های مالی با توجه به آنکه از قوانین ریاضی تبعیت می‌کنند، به صورت مداوم به تصدیق یکدیگر می‌پردازند. به این معنا که با حرکت صعودی یک ارز دیجیتال، شاخص قدرت نسبی یک ارز دیجیتال افزایش می‌یابد و به محض کاهش قیمت، این شاخص کاهش خواهد یافت. با این حال، در بازار‌های مالی لحظاتی وجود دارد که شاخص‌ها از روند حرکتی پیروی نخواهند کرد که در این حالت به اصطلاح "واگرایی" رخ می‌دهد.

واگرایی در اندیکاتور‌های مختلفی ممکن است رخ دهد که یکی از این اندیکاتور‌ها RSI است. در صورتی که اندیکاتور RSI بر خلاف روند قیمتی حرکت کند، واگرایی در اندیکاتور RSI رخ می‌دهد و این حالت ممکن است در حالت اشباع فروش و اشباع خرید رخ دهد؛ اما تشخیص واگرایی RSI می‌تواند کمی سخت و گیج کننده باشد.

تشخیص واگرایی RSI

فرض کنید یک ارز دیجیتال، نظیر بیت کوین، قیمتی معادل با 20 هزار دلار دارد و در یک روند صعودی در حرکت است. در صورتی که اولین قله ایجاد شده برای حرکت این ارز دیجیتال، مقاومت 22 هزار دلار باشد و سپس قیمت بین کوین بریزد، در صورتی که مجددا حرکت صعودی ادامه داشته باشد و یک قله دیگر، بالا‌تر از قله قبلی توسط بیت کوین ایجاد شود، به عنوان مثال قله 24 هزار دلاری، انتظار می‌رود تا شاخص RSI نیز این رویه را دنبال کند.

واگرایی اندیکاتور RSI

واگرایی اندیکاتور RSI

در این صورت شاخص RSI به دلیل صعود شدید بیت کوین در قله اول وارد محدوده اشباع خرید می‌شود و سپس با ریزش، ممکن است از محدوده خرید خارج شود. اما زمانی که دوباره قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد و قله جدیدی می‌زند، اگر شاخص RSI قله‌ای بیشتر یا برابر با قله قبلی ایجاد نکند، دچار واگرایی خواهد شد. به این منظور که قیمت بیت کوین نسبت به قله قبلی افزایش یافته است اما شاخص RSI این افزایش قیمت را پشتیبانی نمی‌کند. در این حالت می‌توان گفت واگرایی RSI دیده شده است. همچنین بسیاری از تحلیل‌گر‌ها این نوع واگرایی را "واگرایی منفی" می‌نامند؛ زیرا قیمت ارز بیت کوین در آینده افت خواهد داشت.

در سمت مقابل، در صورتی که قیمت ارزی مانند اتریوم، اگر یک روند نزولی داشته باشد و به کف قیمتی خود برسد و دوباره مجددا رشد قیمت داشته باشد، اگر مجددا قیمت اتریوم بریزد و کفی پایین‌تر از کف قبلی را ثبت کند، می‌توان انتظار داشت که شاخص RSI نیز این حرکت را دنبال کند. در صورتی که شاخص RSI، قله‌ای بالا‌تر از قله قبلی خود به ثبت برساند، می‌توان انتظار داشت که قیمت در آینده‌ای نزدیک افزایش پیدا کند و قیمت را اصلاح کند که به آن "واگرایی مثبت" می‌گویند.

تشخیص همگرایی RSI

همگرایی RSI دقیقا بر خلاف واگرایی RSI می‌باشد. در این صورت اگر قیمت ارز دیجیتال، سقف جدیدی را ثبت کند، اندیکاتور RSI نیز قله جدیدی بالا‌تر یا هم اندازه با قله قبل ایجاد می‌کند و در صورتی که قیمت کاهشی باشد و دره جدیدی ایجاد شود، اندیکاتور RSI نیز روند حرکتی قیمت را پشتیبانی می‌کند و یک دره جدید ایجاد می‌کند.

واگرایی مخفی اندیکاتور RSI

واگرایی مخفی زمانی اتفاق می‌افتد که در سناریو توضیح داده شده در بالا، جای اندیکاتور RSI و روند قیمتی عوض شود و معمولا در زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال اصلاح است. به بیان ساده‌تر می‌توان واگرایی مخفی اندیکاتور RSI را به صورت زیر توضیح داد:

واگرایی مخفی مثبت: در این نوع از واگرایی، اگر قیمت یک ارز بعد از ریزش اصلاحاتی را انجام دهد و سپس دوباره دچار افت قیمتی شود، اگر دره ایجاد شده در این حالت بالاتر از دره اولیه باشد، RSI نیز باید دره‌ای بالاتر از دره قبلی را نشان بدهد. اما در این حالت دره ایجاد شده در شاخص RSI کوچک‌تر از دره قبلی خواهد بود و این نشان دهنده ادامه روند صعودی خواهد بود و به همین دلیل به آن "واگرایی مخفی مثبت" یا "HD+" می‌گویند.

اندیکاتور مخفی RSI

اندیکاتور مخفی RSI

واگرایی مخفی منفی: در این حالت، اگر قیمت یک ارز بعد از روند صعودی، اصلاحاتی انجام دهد و سپس دوباره افزایش قیمت را تجربه کند، اگر قله ایجاد شده پایین‌تر از قله اولیه باشد، RSI نیز باید قله‌ای پایین‌تر را ایجاد کند که این اتفاق رخ نخواهد داد. در این حالت قله جدید RSI بالاتر از قله قبلی خواهد بود و این نشان دهنده ادامه روند نزولی خواهد بود و به همین دلیل به آن "واگرایی مخفی منفی" یا "HD-" می‌گویند.

توجه داشته باشید، که در بازار ارز‌های دیجیتال، قطعیت وجود نخواهد داشت. به این منظور که همواره باید منتظر تاییدیه‌های لازم بود. در شرایطی خاص ممکن است اندیکاتور‌های مختلف از وقوع یک روند صعودی یا نزولی در آینده خبر دهند، اما قیمت طبق پیشبینی حرکت نکند. بنابراین واگرایی‌های RSI نیز از این قائله مستثنی نخواهد بود. در نتیجه ممکن است با دیدن واگرایی RSI انتظار بر افزایش یا کاهش قیمت و تغییر روند باشد، اما این اتفاق رخ ندهد.

چیزی که مشخص است، آن است که تغییر روند در صورت دیده شدن واگرایی، رخ خواهد داد، اما زمان رخداد این اتفاق مشخص نخواهد بود. در نتیجه همواره پیشنهاد می‌شود که با کوپل کردن و استفاده از چندین اندیکاتور مختلف، از نقاط ورود و خروج اطمینان حاصل شود و تاییده لازم جهت ورود به معامله یا خروج از آن گرفته شود تا میزان ضرر‌ها به حداقل برسد.

واگرایی ها و انواع آن

شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که در بازار های مالی ، مسکن ، ارز و یا طلا سرمایه گذاری کرده اید و بعد به شدت پشیمان شده اید. مسکنی فروخته اید و از هفته بعد شاهد سیر صعودی قیمت ها بوده اید و یا در سکه و طلا سرمایه گذاری کرده اید و از روز بعد شاهد کاهش قیمت ها بودید و سهم شما از این داستان فقط حسرت بوده و احتمالا بد و بیراه به این زمانه …

اصولا برای ورود به چنین بازار هایی علاوه بر دانش و تجربه باید به روانشناسی بازار هم تسلط کافی داشت،علمی که به همراه علم آمار ریشه و بنیاد تمام دانش این رشته است. مفاهیمی چون الیوت ، الگوهای کلاسیک، پرایس اکشن ، واگرایی ها و… همگی به نوعی مشخص کننده رفتار و حالات معامله گران در بازار است.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی ها بپردازیم. انواع آن را بگوییم و ابزار آن را مشخص کنیم و در انتها استراتژی هایی برای ورود و خروج به بازار تدوین کنیم.

کلمات کلیدی: واگرایی معمولی واگرایی مخفی اندیکاتور – قیمت- استراتژی

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می شوند واین تردید منجر به ضعف یک روند می شود. به عنوان مثال، قیمت مسکن بسیار بالا رفته است اما خرید و فروش ها نسبت به روزهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. بسیاری از خریدارن قیمت های فعلی را بالا میدانند و مردد در خرید هستند و فروشندگان خریداران کمتری میابند. قیمت ها همچنان در حال افزایش است در حالی که حجم معاملات کاهش یافته است و این یعنی آغاز ضعف یک روند. فروشندگان قیمت ها را پایین می آورند و خریدارن مردد، مصمم تر می شوند تا در نقطه ای مناسب تر وارد معامله شوند و درنتیجه رکود بر بازار مسکن حاکم می شود.

همانطور که در بالا اشاره شد از حجم معاملات می توان برای تشخیص واگرایی ها استفاده کرد اما برای بررسی دقیق تر می توان از اندیکاتور ها استفاده کرد. واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. اندیکاتور هایRSI ، MACD ، MFI و OBV از بهترین ابزارهایی هستند که می توانند شما را در این زمینه یاری کنند. در قسمت بعد به بررسی آن ها می پردازیم.

سه نوع واگرایی را در بازار می توان بررسی کرد:

1-1-4) واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی و بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. در این حالت قیمت کف پایین تری نسبت به کف قبل از خود ثبت می کند اما اندیکاتور کف بالاتری نسبت به قبل از خود می سازد که این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. در این حالت چناچه قیمت به کف حمایتی خود رسیده باشد می توان انتظار حمایت و برگشت قیمت را داشت. در شکل های زیر واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور های RSI و MACD نشان داده شده است.

1 7

2 4

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور RSI

3 7

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور MACD

2-1-4) واگرایی معمولی منفی (-RD):

این واگرایی در انتهای یک روند صعودی و میان دو سقف قیمتی به وجود می آید. در این حالت قیمت سقف بالاتری به ثبت می رساند درحالی که اندیکاتور سقف پایین تری نسبت به قبل می زند. این واگرایی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد. از منظر امواج الیوت این واگرایی بین دو قله موج 3 و 5 صورت می گیرد که بیانگر آغاز اصلاح و شروع موج 4 می باشد.

5 2

6 2

واگرایی منفی RD با اندیکاتور RSI

7 1

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MACD

9 2

واگرایی منفی RD با اندیکاتور OBV

10 3

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MFI

این واگرایی در انتهای یک اصلاح رخ می دهد و نوید از بازگشت قیمت و ادامه روند را میدهد. برعکس واگرایی معمولی که نوید انتهای روند را می داد. دو گونه واگرایی مخفی داریم که در زیر به آن اشاره می کنیم.

1-2-4) واگرایی مخفی مثبت (+HD):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی یک روند صعودی رخ می دهد و بین دو کف ایجاد می شود به گونه ای که کف دوم قیمت بالاتر از کف اول است در حالی که کف دوم اندیکاتور پایین تر از کف اول آن می باشد. این بدین معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و از فشار فروش کاسته شده است و قیمت آماده برگشت به کانال صعودی می باشد. در شکل های زیر مثال هایی از این واگرایی با اندیکاتور های مختلف نشان داده شده است.

12 3

13 3

واگرایی +HD با اندیکاتور RSI

14 2

واگرایی +HD با اندیکاتور MACD

15 3

واگرایی+HD با اندیکاتور MFI

2-2-4) واگرایی مخفی منفی (-HD):

برخلاف واگرایی مخفی مثبت که در یک کانال صعودی به وقوع می پیوست، واگرایی مخفی منفی در یک روند منفی بین دو سقف به وجود می آید به طوری که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری نسبت به سقف قبل خود می زند. این به معنی غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران است که می تواند هشداری برای ریزش سهم باشد.

15 1 1

16 2

واگرایی -HD با اندیکاتور RSI

17 3

واگرایی -HD با اندیکاتور MACD

نکته:

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل واگرایی هستند. هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده درنظر گرفت.

همانطور که دیدیم در واگرایی قیمتی تضادی بین قیمت و اندیکاتور به وجود می آمد اما در واگرایی زمانی از هیچ اندیکاتوری کمک نمی گیریم، درواقع این واگرایی تضادی بین قیمت و زمان می باشد. بدین معنی که چنانچه قیمت در زمان بیشتری نسبت به حرکت قبل اصلاح ‌کند، واگرایی زمانی ایجادشده است. واگرایی زمانی در یک روند واگرایی در RSI اصلاحی به وجود می آید. دو نوع واگرایی زمانی داریم.

18 3

1-3-4) واگرایی زمانی معمولی (RTD):

واگرایی زمانی معمولی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی (y) بیشتر از تعداد کندل های روند قبلی(x) می باشد.

19 3

از منظر روانشناسی می توان اینگونه بیان داشت که سهامداران مایل به فروش سهم نیستند بنابراین میل به چرخش در بازار وجود ندارد و به احتمال زیاد حرکت قبل ادامه پیدا می کند.

واگرایی زمانی معمولی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه کف فاز اصلاح پایین تر از کف موج قبل بیاید دیگر روند نمودار صعودی نمی باشد و موج نزولی فعلی فاز اصلاح نمی باشد و ممکن است گام حرکت باشد.

2-3-4) واگرایی زمانی هوشمند (STD):

در این حالت برخلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل های اصلاح کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی می باشد.

20 2

واگرایی زمانی هوشمند

در مثال بالا تعداد کندل های صعود 30 کندل می باشد در حالی که تعداد کندل های فاز اصلاح 15 کندل است. بنابر این در حالی که قیمت 0.38 حالت قبل را اصلاح کرده است. بنابراین درصد اصلاح زمانی از درصد اصلاح قیمتی بیشتر است و واگرایی زمانی هوشمند اتفاق افتاده است و بیانگر این موضوع است که روند اصلی ادامه پیدا می کند.

وقوع واگرایی اگرچه سیگنالی بسیار قوی در یک سهم برای ما صادر می کند اما به تنهایی نمی تواند مبنای عملکرد ما باشد. برای کاستن خطا در حین معامله می توان الگوریتم زیر را اجرا کرد.

  • اگر واگرایی از نوع+RDبود:
  1. ابتدا خط روند نزولی را بر روی قیمت و نمودار RSI رسم می کنیم
  2. یک میانگین متحرک 20 روزه بر روی نمودار قیمت قرار می دهیم
  3. چنانچه قیمت خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند و بالای نمودار میانگین تثبیت شود و از طرفی خط روند نزولی RSI هم شکسته شود موقعیت خرید کم ریسکی محسوب می شود.

به مثال زیر توجه کنید

21 3

  • اگر واگرایی از نوع+HDبود:
  1. قیمت به سطح حمایت داینامیک خود واکنش مثبت نشان دهد.
  2. بالای میانگین متحرک 20 روزه تثبیت شود.
  3. RSI خط 50 را به بالا بشکند.

موقعیت مناسب خرید کم ریسک به وجود می آید.

22 2

برای موفقیت در بازار های مالی باید دانش مربوط به آن را کسب کرد. در این مقاله به یکی از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال پرداختیم. واگرایی ها نقاط چرخش قیمت ها می باشند که برای بررسی آن ها از اندیکاتور ها کمک گرفتیم. مهم ترین اندیکاتور های مورد استفاده RSI ، MACD ، OBV ، CCI و MFI می باشد. به طور کلی واگرایی یعنی حرکت مخالف قیمت و اندیکاتور که در این مقاله به تفصیل به آن پرداختیم. همچنین برای کاستن خطای معاملاتی استراتژی هایی تدوین گردید تا در بهترین و کم ریسک ترین نقطه بتوانیم ورود کنیم.

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

واگرایی در تحلیل تکنیکال

درگذشته‌ای نه‌چندان دور استفاده از تحلیل تکنیکال رواج چندانی نداشت و حتی عده کمی هم که از آن برای خرید و فروش سهام و … استفاده می‌کردند را دیوانه و حتی شعبده‌باز قلمداد می‌کردند؛ اما با گذر زمان کم‌کم به اهمیت این روش تحلیل بازار توجه بیشتری شد و امروز کمتر معامله گری است که از تحلیل تکنیکال استفاده نکند. تحلیل تکنیکال با روش‌ها و ابزارهای متعدد و فراوان منجر به ایجاد صدها استراتژی مختلف با ترکیب این ابزارها گشته است. واگرایی ها جزء مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها و استراتژی های تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی دنیا محسوب می‌شوند. لذا من در این مقاله به توضیح استراتژی معاملاتی واگرایی پرداخته‌ام. این استراتژی در عین سادگی کاربرد بالایی می‌تواند در تحلیل های ما داشته باشد امیدوارم این مقاله برای شما خواننده عزیز مفید باشد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال

مفهوم واگرایی چیست؟

واگرایی را می‌توان نوعی ناهمگونی میان قیمت و اندیکاتور دانست در حالت عادی زمانی که نمودار سقف و یا کف جدیدی می‌زند اندیکاتور نیز همین کار را می‌کند. یعنی کف و یا سقف جدید تشکیل می‌دهد حال زمانی که نمودار سقف جدید زد اما اندیکاتور نتوانست سقف جدیدی بزند یا بلعکس. در اینجا گفته می‌شود که واگرایی بین قیمت و اندیکاتور شکل‌گرفته است.

در این مقاله برای بررسی واگرایی ها از دو اندیکاتور RSI و MACD استفاده می‌کنم که به‌طور مختصر توضیحی در مورد آن‌ها در ادامه بحث خواهم داد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index شاخص قدرت نسبی توسط Wells Wilder توسعه‌یافته است. این اندیکاتور یک اندیکاتور اسیلاتور مومنتوم است. (نوسان گر نمایی که میزان قدرت بازار را نشان می‌دهد) و برای محاسبه سرعت و تغییر حرکات قیمتی بازار استفاده می‌شود. RSI همواره بین صفر و ۱۰۰ واحد در نوسان است. به‌طور سنتی سطوح ۷۰ و ۳۰ واحدی RSI نشانگر سطوح اشباع خرید و اشباع فروش هستند. معمولاً سطح ۵۰ درصد نیز به‌صورت دستی به آن افزوده می‌شود.

مسیر افزودن اندیکاتور RSI

Indicators>>Oscillators>>Relative Strength Index

اندیکاتور rsi در واگرایی و تحلیل تکنیکال

عدد Period روی ۱۴ باشد آن را تغییر ندهید.

اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

در سربرگ Levels گزینه Add را انتخاب کرده و سطح ۵۰ را اضافه کنید.

تنظیمات اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال و واگرایی

اندیکاتور مووینگ اوریج MACD

اندیکاتور مووینگ اوریج MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک‌روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. برخلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

مسیر افزودن اندیکاتور MACD

اندیکاتور مووینگ اوریج MACD و واگرایی در تحلیل تکنیکال

اعداد پارامتر اندیکاتور را تغییر ندهید و به همین شکل گزینه ok را بزنید.

اندیکاتور مووینگ اوریج MACD و واگرایی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مووینگ اوریج MACD و واگرایی در تحلیل تکنیکال

انواع واگرایی

واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود که به‌اختصار به هرکدام از آن‌ها خواهم پرداخت. واگرایی‌های معمولی به دو نوع مثبت و مخفی تقسیم می‌شوند. در حالت عادی زمانی که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا سقفی بالاتر از سقف قبلی می‌سازند اندیکاتور هم باید به پیروی از آن همین رفتار را داشته باشد.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی های معمولی به معنای ضعیف شدن روند و اخطار بازگشت است و در نوع سیگنال های بازگشتی دسته‌بندی می‌شوند.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

الف- واگرایی معمولی مثبت (RD+):

واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است

این موضوع به معنی این هست که روند نزولی قیمت تضعیف‌شده اما به این معنی نیست که دقیقا از همان نقطه بازخواهد گشت ممکن است این روند منفی ضعیف شده هم مدت‌ها ادامه داشته باشد. به همین دلیل برای استفاده از این واگرایی برای خرید نیاز هست که از ابزار و استراتژی کمکی نیز استفاده کرد که در بخش استراتژی خرید به توضیح آن خواهم پرداخت.

واگرایی معمولی مثبت (RD+) در تحلیل تکنیکال

ب- واگرایی معمولی منفی (RD-):

این نوع از واگرایی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی و یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی زده اما اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی زده است که نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی هست اما بازهم نمی‌توان گفت که ریزش دقیقاً از همین نقطه شروع می‌شود.

در انواع دسته‌بندی‌ها معمولاً زمانی که قیمت سقف یا کفی برابر با سقف و کف قبلی خود واگرایی در RSI بسازد را در دسته‌ای جدا قرار می‌دهند اما در این مقاله برای سهولت در تقسیم‌بندی این نوع از واگرایی ها را در همین دسته‌ها قرار می‌دهم.

واگرایی معمولی منفی RD- در تحلیل تکنیکال

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع از واگرایی‌ها نشان‌دهنده تقویت روند و ادامه روند موجود هستند و در دسته سیگنال های ادامه‌دهنده محسوب می‌شوند.

واگرایی مخفی Hidden Divergence در تحلیل تکنیکال

الف- واگرایی مخفی مثبت (HD+):

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند اما اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی زده باشد که نشان‌دهنده ادامه‌دار شدن روند صعودی قیمت هست.

 واگرایی مخفی مثبت HD+ در تحلیل تکنیکال

ب- واگرایی مخفی منفی (HD-):

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی بزند اما اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی زده باشد که نشان‌دهنده ادامه‌دار شدن روند نزولی قیمت هست.

 واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال

استراتژی خرید یک

واگرایی ها را می‌توان به‌عنوان اخطار جهت تغییر روند یا نشانه‌ای برای ادامه روند دانست. اما نمی‌توان با آن‌ها به‌تنهایی خرید کرد. چراکه مشخص نیست این واگرایی دقیقاً تا چه نقطه ادامه می‌یابد. همان‌طور که می‌دانید بازار سهام ایران فقط امکان خرید دارد و نمی‌توان معامله فروش باز کرد و از آن سود برد. لذا ما باید در روند صعودی خرید کنیم برای این موضوع باید واگرایی‌های مثبت را تشخیص دهید.

در واگرایی RD+ برای خرید ابتدا خط روند نزولی سهم را رسم می‌کنیم. هر زمان که قیمت با یک کندل قوی و مثبت و حجم بالا موفق به عبور از این خط شد می‌توان خرید را انجام داد.

حد ضرر در این نوع ورود را زیرخط روند قرار داده و هر زمان قیمت خط روند را مجدد به سمت پایین قطع کرد از سهم خارج شوید.

استراتژی خرید یک در تحلیل تکنیکال

اما برای خرید در واگرایی ها HD+ بهترین راه این است که قله پیش روی سهم را به‌عنوان مقاومت سهم در نظر گرفته و در صورت عبور قیمت از آن وارد سهم شد. حد ضرر در این نوع ورود را ۲ درصد زیرخط مقاومت قرار داده. هر زمان قیمت پایانی سهم به این نقطه رسید از سهم خارج شوید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست

استراتژی خرید دو

دومین استراتژی خرید بر اساس اندیکاتور RSI است. زمانی که اندیکاتور خط ۵۰ را به سمت بالا قطع کرد می‌توانید وارد سهم شوید. حد ضرر خود را در این استراتژی زمانی قرار دهید که RSI خط ۵۰ درصد را به سمت پایین قطع کند. در این صورت از سهم خارج شوید.

استراتژی خرید دو به کمک اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

استراتژی خرید سه

بهترین و کم ریسک ترین نقطه ورود را می‌توان این استراتژی دانست. هرچند که نقطه ورود آن با تأخیر بیشتری همراه خواهد بود اما ریسک خطا آن در ورود کمتر و احتمال موفقیت آن بیشتر است. در این استراتژی شما منتظر هستید تا قیمت سقفی جدید بزند. بعدازاین اتفاق سقف جدید را مقاومت پیش روی سهم در نظر می‌گیرید و هر زمان که قیمت از این سقف عبور کرد وارد می‌شوید. حد ضرر در این نوع ورود ۲ درصد زیرخط مقاومتی است که خرید را با آن انجام داده‌اید. زمانی که قیمت پایانی سهم به این نقطه رسید از سهم خارج شوید.

استراتژی خروج از سهم به کمک RSI و MACD

استراتژی خروج از سهم

برای خروج از سهم نمی‌توان از واگرایی های منفی استفاده کرد. چراکه در همه شرایط واگرایی الزاماً رخ نمی‌دهد. لذا برای خروج از سهم باید طرح و برنامه‌ای از قبل تعیین‌شده داشت.

برای این مورد پیشنهاد می‌کنم حد سودی معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد رو در نظر گرفته و هر زمان که قیمت پایانی سهم به این هدف و تارگت رسید حد ضرر خود را به ۵ تا ۷ درصد زیر بالاترین قیمت پایانی سهم منتقل کنید.

تا زمانی که قیمت رشد کند حد ضررتان را به قیمت پایانی به سمت بالاتر انتقال دهید تا زمانی که قیمت بازگشته و حد ضرر شما را رد کند. در این شرایط با سیو سود از سهم خارج شوید.

نتیجه‌گیری

در پایان باید خدمت شما متذکر شوم که تحلیل تکنیکال به‌تنهایی کافی نیست و نیاز دارید تا برای انتخاب سهام درست از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنید اگر سهمی بنیاد خوبی داشته باشد قطعاً شانس موفقیت شما چند برابر خواهد شد. بعد از آن قطعاً مدیریت سرمایه نقش مهمی در موفقیت کلی شما در بازار بورس خواهد داشت.

هر استراتژی و روش تحلیلی را که در بازار بورس انتخاب کنید قطعاً شامل معاملات موفق و معاملات ناموفق خواهد بود و هیچ استراتژی نیست که تمام معاملات آن موفق باشد. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای معامله گران این است که وقتی استراتژی جدیدشان در یک یا دو معامله شکست می‌خورد استراتژی خود را تغییر می‌دهند و گمان می‌کنند که مشکل از استراتژی‌شان است. درحالی‌که این موضوع کامل طبیعی بوده و آن‌ها انتظار غلطی از بازار بورس و روش معامله داشته‌اند لذا توصیه می‌کنم حتماً این روش را در ۲۰ معامله پیاپی به‌صورت کاملاً صحیح اجرا کنید و معاملات خود را بر روی کاغذ بنویسید تا متوجه شوید که از ۲۰ معامله چند معامله به سود رسیده به این شکل شما بازدهی استراتژی‌تان را به دست خواهید آورد.

مهم‌ترین بخش از موفقیت معامله‌گری در تسلط بر ذهن و روان و اصول رفتارشناسی معامله‌گر و بازار هست. پس برای موفق شدن لازم است مباحث روانشناسی معامله‌گری را نیز بیاموزید.

از خوانندگان این مطلب می‌خواهم تا اگر تجربه مشابهی در استفاده از استراتژی واگرایی و مطالب این مقاله دارند آن را با ما در میان بگذارند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که عددی بین صفر تا صد را نشان می‌دهد. در این شاخص، عدد هفتاد و بیشتر را می‌توان به‌عنوان سیگنالی برای فروش و عدد سی و کمتر از آن را سیگنال خرید دانست.

در بازار سهام و ارزهای دیجیتال دو نوع رویکرد برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد: ۱. تحلیل بنیادین (Fundamental)؛ ۲. تحلیل تکنیکال (Technical). تحلیل بنیادین از تحلیل تکنیکال دشوارتر و زمان‌بر‌تر است؛ به‌همین‌دلیل، افراد زیادی استفاده از رویکرد دوم را ترجیح می‌دهند. در تحلیل تکنیکال، می‌توان با دنبال‌کردن روند قیمت و استفاده از ابزار‌های مختلف، آینده بازار را تا حدی پیش‌بینی کرد. یکی از این ابزارها که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار استفاده می‌شود، شاخص قدرت نسبی (RSI) نام دارد.

عناوینی که در این مقاله خواهید خواند

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

  • در این شاخص، عدد هفتاد یا بیشتر نشان‌دهنده خرید افراطی یا ارزش‌گذاری بیش‌از‌حد یک دارایی است و احتمال دارد به تغییر روند یا کاهش قیمت به هدف اصلاح بازار منجر شود.
  • در این شاخص، عدد سی یا بیشتر فروش افراطی یا ارزش‌گذاری زیر قیمت دارایی را نشان می‌دهد و می‌تواند بیانگر زمان مناسب برای خرید باشد.

محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)

rsi formula

  • اولین متوسط سود = جمع سودها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.
  • اولین متوسط ضرر = جمع ضررها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.
  • میانگین سود = [(میانگین سود قبلی) *۱۳ + سود جاری] / ۱۴.
  • میانگین ضرر ​​= [(میانگین ضرر ​​قبلی) *۱۳ + ضرر جاری] / ۱۴.
  • شاخص قدرت نسبی = ۱۰۰ - [۱۰۰ / (۱ + (میانگین سود / میانگین ضرر))]

با استفاده از فرمول بالا، شاخص قدرت نسبی محاسبه می‌شود. نمایش شاخص را می‌توان در زیر نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال مشاهده کرد:

rsi

عملکرد شاخص قدرت نسبی (RSI)

در شاخص قدرت نسبی، عددی بین صفر تا سی اشباع فروش و عددی بین هفتاد تا صد اشباع خرید در بازار را نشان می‌دهد. بااین‌حال، این قرارداد را می‌توان بسته به تنظیمات این شاخص برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت لزوم به‌شکلی متفاوت تنظیم کرد. برای مثال، برخی به‌جای ترکیب ۳۰-۷۰ از ترکیب ۳۳-۶۶ و برخی از ۲۰-۸۰ استفاده می‌کنند. اگر مقدار شاخص قدرت نسبی رقمی بین اعداد سی تا هفتاد را نشان دهد، آن منطقه را بازه‌ای بی‌روند و خنثی در نظر می‌گیریم.

تفسیر شاخص قدرت نسبی (RSI)

با بررسی عملکرد شاخص قدرت نسبی می‌توان امکان معکوس‌شدن روند بازار را نیز تشخیص داد: اگر روند بازار صعودی باشد؛ اما شاخص قدرت نسبی بعد از چند بار برخورد با عدد هفتاد (هر عدد قراردادی دیگر برای حد خرید افراطی) نتواند آن را بشکند و بعد به کمتر از عدد سی (هر عدد قراردادی دیگر برای حد فروش افراطی) نزول کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که پایان روند صعودی نزدیک است و به‌زودی شاهد برعکس‌شدن جهت بازار خواهیم بود.

همین امر برای برعکس این موضوع نیز صدق می‌کند: اگر در روندی نزولی، شاخص قدرت نسبی بعد از چندین برخورد به عدد سی نتواند حد آن را بشکند و به‌سمت عدد هفتاد حرکت کند، متوجه می‌شویم که احتمالا روند نزولی در حال تضعیف و ممکن است به‌زودی شاهد معکوس‌شدن قیمت باشیم. شاخص قدرت نسبی، تنها در بازاری با روندی قوی، چه صعودی و چه نزولی، به صفر یا صد نزدیک خواهد شد.

در بازار صعودی (گاوی)، شاخص قدرت نسبی بین محدوده چهل تا نود باقی بماند و منطقه چهل تا پنجاه به‌عنوان حد پایین قیمت (پشتیبان) در نظر گرفته می‌شود.

در بازار نزولی (خرسی)، شاخص قدرت نسبی تمایل دارد بین ده تا شصت باقی بماند و منطقه پنجاه تا شصت به‌عنوان سطح مقاومت شناخته می‌شود.

اگر قیمت‌ پایه‌ای یک رمزارز بدون پیش‌بینی شاخص قدرت نسبی تغییر کند، آن را می‌توان به تغییر روند در بازار تعبیر کرد.

با اینکه این دو موضوع ممکن است برای کاربران تازه‌ وارد در تحلیل بازار کمی گیج‌کننده به‌نظر برسد، در‌صورت یادگیری استفاده و تفسیر درست اعداد این شاخص در زمان مناسب، می‌توان آن را به راهنمای بسیار خوبی برای کمک در تصمیم‌گیری در زمان مناسب برای خرید یا فروش در بازار کمک کند.

استفاده از سیگنال واگرایی در شاخص قدرت نسبی (RSI)

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش دارایی در خلاف جهت شاخص مدنظر حرکت کند.

واگرایی

واگرایی در‌صورتی تشکیل می‌شود که قله‌های ایجاد‌شده در شاخص قدرت نسبی و قیمت از قله‌های قبلی خودشان بالاتر یا پایین‌تر باشند. هنگام مشاهده این اتفاق می‌توان این‌طور برداشت کرد که روند فعلی در حال تضعیف‌شدن است و امکان دارد جهت قیمت تغییر کند. واگرایی دو نوع صعودی و نزولی دارد:

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی فروش افراطی را نشان دهد و هم‌زمان قیمت در حال افزایش باشد. در این حالت می‌توان این‌طور برداشت کرد که نوسان‌های بازار زیاد و زمان برای خرید مناسب است.

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی نشان‌دهنده خرید بیش‌از‌حد در بازار باشد و هم‌زمان افزایش قیمت را شاهد باشیم. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا‌کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد. واگرایی در روندهای طولانی‌مدت به‌ندرت اتفاق می‌افتند و در روند‌های خیلی قوی و تیز کاربردی ندارد.

مثال واگرایی

استفاده از سیگنال رد نوسان در شاخص قدرت نسبی (RSI)

نزدیک‌شدن شاخص قدرت نسبی به حد پایین قیمت (Support Level) یا سطح مقاومت (Resistance Level) و دورشدن دوباره از آن بدون ردکردنش، روش رد نوسان نام دارد. رد نوسان دو نوع گاوی و خرسی دارد:

رد نوسان گاوی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد پایین تعیین‌شده برای قیمت (Support Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون ردکردن این حد، در جهت برعکس حرکت می‌کند:

  • RSI وارد منطقه فروش بیش‌از‌حد می‌شود.
  • RSI از محدوده سی (حد پایین قیمت) بالاتر می‌رود.
  • RSI دوباره به سطح سی برمی‌گردد؛ اما آن را قطع نمی‌کند.
  • RSI بیشترین مقدار قبلی خود را می‌شکند و بالاتر می‌رود.

رد نوسان خرسی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد بالای تعیین‌شده برای قیمت (Resistance Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون رد‌کردن این حد، دوباره در جهت برعکس حرکت می‌کند:

  • RSI به منطقه خرید افراطی وارد می‌شود.
  • RSI از بالای خطر مقاومت (عدد هفتاد) پایین‌تر می‌آید.
  • RSI به عدد ۷۰ نزدیک می‌شود؛ اما وارد بازه هفتاد تا صد نمی‌شود.
  • RSI کمترین مقدار قبلی خود را رد می‌کند و پایین‌تر می‌رود.

رد نوسان در روند‌های طولانی‌مدت، سیگنال مطمئن‌تری به کاربر می‌دهد.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی حرکت‌ صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتیجه را در قالب نموداری نوسانی در زیر نمودار قیمتی نشان می‌دهد. مانند بسیاری از شاخص‌های تکنیکال، سیگنال‌های شاخص قدرت نسبی در‌حالی‌که روند‌های بازار طولانی‌مدت باشند، مطمئن‌تر هستند.

  • مثبت کاذب: زمانی که شاخص قدرت نسبی با حرکتی صعودی عدد هفتاد را رد کند (اشباع خرید)؛ اما خریدی در بازار صورت نگیرد.
  • منفی کاذب: شاخص قدرت نسبی حد پایین (عدد سی) را با روند نزولی طی کند؛ اما قیمت افزایش پیدا کند.

ازآنجاکه این شاخص نوسان در بازار را نشان می‌دهد، نوسان چشمگیر در هر دو جهت صعودی و نزولی می‌تواند برای مدت طولانی خرید یا فروش افراطی را نشان دهد. بنابراین، شاخص قدرت نسبی در بازار نوسانی با حرکت‌های صعودی و نزولی متناوب، بیشترین کاربرد را دارد.

سیگنال خرید شاخص قدرت نسبی (RSI)

مقاله مرتبط:

بسیاری ردکردن حد پایین سی در شاخص قدرت نسبی را نشانه‌ای برای خرید می‌دانند؛ اما این امر بستگی زیادی به شرایط حاضر روند تغییرات قیمتی دارد. برای مثال، ممکن است در شرایط روند نزولی درخورتوجه قیمت‌ها، فروش همچنان برای مدتی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، ممکن است کاربران تا تأیید سیگنا‌ل‌های بیشتری منتظر بمانند.

باید توجه کرد که استفاده از هیچ ابزار تحلیل تکنیکالی به‌تنهایی کافی نیست و نباید برای تصمیم‌گیری فقط به یک ابزار استناد کرد. ترکیب شاخص قدرت نسبی با شاخص‌های دیگر می‌تواند سیگنال‌های مطمئن‌تری دراختیار کاربران بگذارد.

شما کاربران زومیت تابه‌حال استفاده از شاخص قدرت نسبی را تجربه کرده‌اید؟ چه شاخص دیگری را می‌شناسید که در تحلیل تکنیکال بازار کاربرد داشته باشد؟

این مقاله حاوی توصیه یا پیشنهاد اقتصادی زومیت نیست. خطر از‌‌دست‌‌دادن سرمایه در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد و سرمایه‌گذار باید پس از مطالعه و تحقیق، تصمیم نهایی را خود اتخاذ کند و مسئولیت تبعات آن را بر‌عهده بگیرد.

آموزش اندیکاتور RSI؛ راهنمای ترید ارز دیجیتال با استفاده از شاخص قدرت نسبی

RSI چیست؟ آموزش تشخیص روند بازار فقط با یک اندیکاتور

تحلیل تکنیکال بخشی جدانشدنی از ترید است و یادگیری آن فواید زیادی ازجمله پیش‌بینی روند آینده بازار و عملکرد قیمت دارد. تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی ازجمله بازار ارزهای دیجیتال کاربرد داشته و دارد. بیش‌تر معامله‌گران برای تحلیل کردن از اندیکاتور و ابزارهای مختلفی استفاده کرده که شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از آنهاست. امروز قصد داریم تا به بررسی این اندیکاتور بپردازیم و به سوال «RSI چیست» پاسخ بدهیم.

پیشی از آشنایی با اندیکاتور RSI، بهتر است با تحلیل تکنیکال آشنا شوید. با مطالعه‌ی مطلب «تحلیل تکنیکال چیست» با مهم‌ترین بخش از دنیای ترید آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب:

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index ابزاری است که در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. در آن زمان تریدرها از RSI برای بررسی عملکرد قیمت یک دارایی در دوره‌های مشخص استفاده می‌کردند. RSI یک نوسان‌گر مومنتوم است که بزرگی حرکات قیمت و سرعت این حرکات را اندازه‌گیری کرده و کاربرد زیادی در ترید دارد.

RSI چیست

RSI یک نوسان‌گر مومنتوم است که کاربرد زیادی در ترید دارد

تاریخچه‌ اندیکاتور RSI

اولین بار شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط ولز وایلدر در سال 1978 پایه‌گذاری شد. در آن زمان وی در کتاب خود به بررسی این اندیکاتور و دیگر اندیکاتورها ازجمله SAR، ATR و ADX پرداخته بود.

وایلدر یک مهندس مکانیک بود و در زمینه‌ی املاک نیز فعالیت می‌کرد. وی در سال 1972 وارد بازار سهام شد و موفقیت زیادی کسب نکرد. چند سال بعد وی تحقیقات و تجربیات خود را در قالب فرمول‌های ریاضی جمع‌آوری کرد و به مرجعی برای تریدرها تبدیل شد.

اندیکاتور RSI چگونه‌ محاسبه می‌شود؟

به‌طور پیش‌فرض اندیکاتور RSI تغییرات قیمت دارایی را در 14 دوره اندازه‌گیری می‌کند. (14 روز در تایم فریم روزانه، 14 ساعت در تایم فریم ساعتی و …). این فرمول میانگین سودی که قیمت در آن زمان داشته است را بر میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم کرده و سپس داده‌ها را در مقیاسی از 0 تا 100 ترسیم می‌کند. همانطور که اشاره کردیم، RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که نرخ تغییر قیمت یا داده‌ها را اندازه‌گیری می‌کند.

بدین صورت افزایش این شاخص به معنای افزایش فشار خرید و کاهش این شاخص بیان‌گر افزایش فشار فروش است.

همچنین RSI یک شاخص نوسانی‌ است که روند بازار در شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌ازحد را تشخیص داده و با در نظر گرفتن 14 دوره، قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 ارزیابی می‌کند. بدین ترتیب RSI پایین‌تر از 30 به فروش بیش‌ازحد و RSI بالاتر از 70 به خرید بیش‌ازحد اشاره دارد.

همچنین معامله‌گران می‌توانند دوره‌های RSI را تغییر داده و کم و زیاد کنند. دوره‌های بیش‌تر از 14 حساسیت کم‌تری داشته و دوره‌های کم‌تر از 14 حساسیت بیش‌تری دارند. بنابراین RSI هفت روزه حساسیت بیش‌تری نسبت به RSI در دوره‌ی 21 روزه دارد.

علاوه بر این موارد، کاربران می‌توانند سطوح خرید یا فروش بیش‌ازحد را تغییر دهند. همانطور که اشاره کردیم، این دوره‌ها به‌طور پیش‌فرض در سطوح 30 و 70 قرار داشته و کاربران می‌توانند آنها را در سطح 20 و 80 قرار دهند.

ترید با استفاده از واگرایی در RSI

علاوه بر سطوح 30 و 70 که شرایطی همچون فروش بیش‌ازحد و خرید بیش‌ازحد را نشان می‌دهند، اندیکاتور RSI کاربرد دیگری نیز دارد. معامله‌گران از این شاخص برای پیش‌بینی تغییر روند یا تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

RSI چیست

می‌توان از اندیکاتور RSI برای تشخیص روند بازار استفاده کرد

واگرایی صعودی شرایطی است که در آن قیمت و میزان RSI در جهت مخالف حرکت می‌کنند. بنابراین میزان RSI افزایش یافته و سطح کف پایین‌تر را ایجاد می‌کند. این واگرایی نشان‌دهنده‌ی تقویت فشار خرید باوجود روند نزولی قیمت است.

از سوی دیگر، واگرایی‌های نزولی بیان‌گر افزایش فشار فروش علی‌رغم روند صعودی هستند. در واقع با کاهش میزان RSI و تشکیل شدن کف بالاتر، این واگرایی تشکیل می‌شود.

با این حال توجه کنید که واگرایی‌های RSI چندان قابل اعتماد نیستند. به‌ عنوان مثال این احتمال وجود دارد که یک روند نزولی قوی قبل از رسیدن به کف واقعی، چندین واگرایی صعودی ایجاد کند. در واقع واگرایی‌های RSI مناسب بازارهایی با نوسان کم‌تر هستند.

عملکرد شاخص (RSI)

در این شاخص، باید بدانیم عددی بین 0 تا 30 “oversold” و عددی بین 70 تا 100 “overbought” در بازار را به نمایش می گذارد. اما لازم است بدانیم، این قرارداد از پیش تعیین شده را قادریم بسته به نوع تنظیمات شاخص RSI برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت نیاز، به گونه ای متفاوت تنظیم کنیم.
به طور مثال، بعضی از کاربران به جای آنکه از ترکیب 30-70 بهره جویی کنند از ترکیب 33-66 و بعضی از آنان حتی از ترکیب 20-80 بهره جویی می‌کنند. اگر میزان RSI اعداد و یا ارقامی باشد که حد فاصل اعداد 30 تا 70 را نشان بدهد، آن ناحیه را بازه‌ای بی ‌روند و خنثی در نظر خواهیم گرفت.

شاخص RSI چطور محاسبه می‌شود؟

اندیکاتور RSI را با دو مرحله می توان محاسبه نمود. ابتدا لازم است RSI1 را به دست آورده، سپس RSI2 را محاسبه می کنیم. نحوه به دست آوردن RSI1به صورت زیر است:

ابتدا لازم است دو مورد سود و بهره میانگین (average gain) و ضرر میانگین (average loss) که در فرمول ذیل به آن اشاره می شود را مورد استفاده و بهره وری قرار دهیم. باید کاربران بدانند که میانگین درصد سود یا ضرر در زمان، امری انتخابی می باشد.

این فرمول میزان ضرر میانگین را مثبت لحاظ می کند. به‌طور استاندارد برای به دست آوردن RSI1 از میانگین بهره و ضرر در 14 دوره زمانی بهره جویی می‌شود.
اکنون فرض کنید بازار در هفته ی گذشته از 14روز، با بهره یا سود میانگین 1٪ و در تمام هفته ی بعدی با ضرر میانگین -۰/۸٪ بسته یا کلوز شده است. حساب RSI1 به صورت زیر به دست می آید:

زمانی که داده برای 14 دوره زمانی در دسترس کاربر باشد، کاربر قادر است RSI2 را به دست آورد. اما باید این امر را بدانیم که RSI2 قسمت پیشین نتیجه محاسبه ها را هموار یا smooth خواهد کرد. (هدف از هموارسازی، پاکسازی آثار داده‌های پرت روی نمودار می باشد.) در حقیقت RSI2 همان RSI پایان بوده که در نمودار بهره وری می‌شود.

سیگنال خرید و فروش با استفاده از RSI

باید دانست تقارن شاخص قدرت نسبی به Support Level یا Resistance Level و فاصله گرفتن مجدد از آن بدون رد کردن، روشی است که تحت عنوان روش رد نوسان یاد می شود. که خود رد نوسان از دو گونه ی نوع گاوی و خرسی می باشد:


Reject Bullish Market Fluctuation (رد نوسان گاوی)

هنگامی که RSI به حد پایین معین ‌شده برای قیمت Support Level متقارن می‌شود بی آنکه این حد را رد کند، در خلاف جهت حرکت می‌کند:

  • وقتی RSIوارد منطقه فروش بیش‌ از‌ حد اندازه ‌شود.
  • زمانی که RSI از محدوده 30 یا حد پایین قیمت بالاتر ‌رود.
  • شاخص قدرت نسبی مجدد به سطح 30 بازگشته اما آن را قطع نمی‌کند.
  • هنگامی که RSI بیشترین مقدار پیشین خود را شکسته و بالاتر می‌رود.


Reject Bearish Market Fluctuation (رد نوسان خرسی)

زمانی که شاخص قدرت نسبی به حد بالای از پیش معین‌ شده برای قیمت Resistance Level متقارن می‌شود؛ بی آنکه این حد را رد کند، مجدد در خلاف جهت حرکت می‌کند:

  • شاخص RSI به ناحیه oversold وارد می‌شود.
  • اندیکاتور RSI از بالای ریسک مقاومت (رقم از پیش معین شده 70) پایین‌تر می‌آید.
  • نزدیک شدن RSI به عدد 70 اما وارد بازه 70 تا 100 نمی‌شود.
  • شاخص قدرت نسبی RSI کمترین مقدار پیشین خود را رد خواهد کرد و پایین‌تر می‌رود.

در روند‌های طولانی‌مدت، رد نوسان، به کاربر سیگنال مطمئن‌تری را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین RSI و MACD

مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای برپایه ی حرکت روند قیمت می باشد که نشانگر رابطه بین دو میانگین متحرک یا Moving Average از قیمت یک دارایی می باشد.
با به دست آوردن اختلاف Moving Average نمایی 26 دوره ای (EMA) از 12 دوره ای میانگین متحرک نمایی حساب و به دست می آید. نتیجه ی حاصله از این محاسبه خط مکدی خواهد بود. یک (EMA) ۹دوره مکدی، تحت عنوان “خط سیگنال”، در بالای خط مکدی قرار می گیرد که قادر خواهد بود به عنوان یک کلید یا ماشه برای داد و ستد عمل کند. تریدرها ممکن است، سهم یا سهام را زمانی که مکدی در بالای خط سیگنال جای گیری می کند، خریداری کرده و هنگامی که مکدی از زیر خط سیگنال رد می شود، بفروشند.

شاخص RSI پاسخگوی خرید و فروش بیش از حد و انداره سهام مد نظر در بازار، به نسبت قیمت ها و شرایط در گذشته می باشد. به طوری که، به دست آوردن RSI با بهره و ضرر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی مخصوص، (به طور پیش فرض مدت زمان 14 دوره) با میزان محدود شده از 0 تا 100 خواهد بود.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری و محاسبه می کند. این در حالی است که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمتی را نسبت به کمترین قیمت ها اندازه گیری و محاسبه می کند. لازم به ذکر است که این دو شاخص عموماً با هم به کار برده می شوند تا تحلیلگران بتوانند تصویر تکنیکال کاملی از بازار را در زمره ی اختیارات خود داشته باشند.

باید بدانیم در واقع استفاده از این دو شاخص در یک بازار، ابزاری برای اندازه گیری و محاسبه می باشند زیرا عوامل گوناگونی را در محاسبه های خود لحاظ کرده و این قابلیت را دارند نتایج گوناگونی را ارائه دهند.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

دانستن این موضوع خالی از لطف نیست که شاخص RSI، مقادیر رو به صعود و نزول را مورد مقایسه قرار می دهد و نتیجه را به صورت یک اسیلاتور نمایش می دهد که قادر است، در کنار نمودار قیمت جای بگیرد.
این اندیکاتور نیز همانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که با روند بلند مدت تطبیق دارد، می توان از آن مطمئن بود. سیگنال های بر پایه واگرایی بسیار کمیاب بوده و مشخص نمودن آن ها از سیگنال های کاذب، کاری بس دشوار می باشد.

سخن پایانی

همانطور که مطالعه کردید، اندیکاتور RSI کاربرد زیادی دارد اما در بازار ارزهای دیجیتال هیچ چیز قطعی نیست. هیچ اندیکاتوری 100 درصد قطعی و کارآمد نبوده و نیست. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این اندیکاتور چیست؟ آیا از آن در ترید خود استفاده می‌کنید؟ از اینکه تا پایان مقاله «RSI چیست؟» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.