تقاطع خط RSI و خط میانی

یکی از تکنیک‌هایی که طرفداران زیادی در بین تحلیلگران تکنیکال دارد، شکست و برخورد قیمت به خطوط روند است و تحلیلگران باتوجه‌به این موضوع اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند. بلاک خط روند دستی نیاز به لیست نماد دارد و این امکان را به کاربران می‌دهد که خط روند دلخواه خود را روی نمادی موجود در لیست نماد ترسیم کنند و شروط مختلفی روی آنها پیاده کنند.

ورودی‌های بلاک خط روند دستی

نام ویژگی	نوع ویژگی	قابل اتصال	توضیحات
تایم فریم	چند گزینه‌ای	خیر	برخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
انتخاب خروجی	چند گزینه‌ای	خیر	با استفاده از این گزینه می‌توان یکی از ویژگی‌های Breakout یا Trendline یا انتخاب کرد.

بلاک نمودار

این بلاک فقط در قسمت استراتژی کاربرد دارد و در مواقعی استفاده می‌شود که می‌خواهید نمودار مربوط به اندیکاتورها یا محاسبات خود را مشاهده کنید. برای مثال در صورتی که می‌خواهید نمودار مربوط به قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را مشاهده کنید، خروجی شروط خود را به این بلاک متصل می‌کنید و در گزارش استراتژی نمودار آن را مشاهده می‌کنید.

ورودی‌های بلاک نمودار

نام ویژگی	نوع ویژگی	قابل اتصال	توضیحات
تایم فریم	چند گزینه‌ای	خیر	برخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
مقدار	داده	بله	یک مقدار به این قسمت متصل می‎‌شود که می‌توان نمودار مربوط به آن را در گزارش استراتژی مشاهده کرد. (این مقدار می‌تواند اندیکاتور؛ محاسبات ریاضی یا موارد مشابه باشد.)
عنوان	متن	خیر	عبارتی که در این قسمت وارد می‌شود عنوان بلاک نمودار را تعیین می‌کند.
ضخامت خط	چند گزینه‌ای	خیر	در این قسمت می‌توان ضخامت خط نمودار را تعیین کرد. (عدد یک کمترین ضخامت و عدد 4 بیشترین ضخامت را دارد.)
مکان ترسیم	چند گزینه‌ای	خیر	با انتخاب این گزینه نمودار در یکی از پنجره‌های تب نمودار نمایش داده خواهد شد.

بلاک‌های معامله‌گری

بلاک لیست نمادها

یکی از مسائل مهم برای کاربران آسان‌کریپتو تحلیل و بررسی برخی از نمادهای بازار یا یک سبد از نمادهای دلخواه است. بلاک لیست نمادها این قابلیت را به افراد می‌دهد که استراتژی، فیلتر و شروط خود را فقط روی نمادهای دلخواهشان پیاده کنند و نتایج حاصل از آن را مشاهده کنند. برای مثال در صورتی که قصد دارید نتایج بک‌تست استراتژی خود را فقط روی نماد بیت‌کوین بررسی کنید، این بلاک را وارد صفحه کرده و نماد BTCUSDT را انتخاب کنید.

بلاک سیگنال

بلاک سیگنال در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک یک شرط را به عنوان تریگر دریافت می‌کند و در صورتی که شرط به وقوع بپیوندد، سیگنال فعال می‌شود. برای مثال برای بک‌تست گرفتن از استراتژی خروجی این بلاک (تنظیم شده روی خرید یا فروش) به ورودی بلاک سفارش متصل می‌شود و شروط روی نمودارهای قیمت اعمال می‌شوند.

خروجی بلاک سیگنال

توضیحات	نوع خروجی
خروجی بلاک سیگنال پس از مقایسه تریگر شامل خرید، فروش، خرید تعهدی و فروش تعهدی است..	درست/غلط

بلاک سفارش

این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود. خروجی بلاک سیگنال (خرید یا فروش) به ورودی این بلاک متصل می‌شود و سیگنال خرید یا فروشی را که تریگ شده است، سفارش گذاری می‌کند. این بلاک از 4 قسمت قیمت، حجم، حد ضرر و حد سود تشکیل می‌شود که در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه به کار می‌رود.

ورودی های بلاک سفارش

نام ویژگی	نوع ویژگی	قابل اتصال	توضیحات
سهام	رشته	خیر	خروجی بلاک سیگنال که می‌تواند تریگر خرید یا فروش باشد به این قسمت متصل می‌شود.
خرید / فروش	چند گزینه‌ای	خیر	استراتژی بر اساس قیمتی که به این قسمت متصل می‌شود اقدام به خرید سهم می‌کند. برای مثال در صورتی که بالاترین قیمت به این قسمت متصل شود، استراتژی بر اساس بالاترین قیمت روزانه خرید و فروش را انجام می‌دهد.
قیمت	عدد	بله	استراتژی بر اساس قیمت متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش می‌کند.
حجم	عدد	بله	استراتژی بر اساس حجم متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش می‌کند.
حد ضرر	عدد	بله	محاسباتی که به این قسمت متصل می‌شود به عنوان حد سود در استراتژی نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال می‌توان 20 درصد بالاتر از قیمت خرید را به عنوان حد سود تعیین کرد.
حد سود	عدد	بله	محاسباتی که در این قسمت متصل می‌شود به عنوان حد ضرر در استراتژی در نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال می‌توان 5 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر تعیین کرد.

خروجی بلاک سفارش

توضیحات	نوع خروجی
خروجی بلاک سفارش برحسب تنظیمات در نظر گرفته شده است.	عدد

بلاک اطلاعات حساب

این بلاک که در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک اطلاعات مربوط به موجودی نقد و ارزش حساب پرتفوی شما را ارائه می‌دهد و می‌توان در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه از آن استفاده کرد.

ورودی های بلاک اطلاعات حساب

نام ویژگی	نوع ویژگی	قابل اتصال	توضیحات
نوع داده	چند گزینه‌ای	خیر	با استفاده از این گزینه می‌توان بلاک را روی موجودی نقد یا ارزش حساب خود، تنظیم کرد.

بلاک پرتفو

این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و صرفاً در استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. اطلاعات بلاک پرتفو از داده‌هایی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش امروز تشکیل شده است و اطلاعات مربوط به نمادهای موجود در پرتفوی کاربر را نمایش می‌دهد. برای مثال تصور کنید که سیگنال خرید استراتژی شما تریگ شده است و نمادهای خودرو، فملی و خساپا توسط استراتژی خریداری شده است، در نتیجه با استفاده از بلاک پرتفو می‌توانید به اطلاعاتی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش نمادهای نام‌برده دسترسی داشته باشید.

ورودی های بلاک پرتفو

تقاطع خط RSI و خط میانی

نام ویژگی	نوع ویژگی	قابل اتصال	توضیحات
نوع داده	چند گزینه‌ای	خیر	با استفاده از این گزینه می‌توان بلاک را روی هر یک از گزینه‌ها مانند قیمت خرید، حجم، حجم امروز یا سایر موارد مدنظر تنظیم کرد.

بلاک‌های هشدار

بلاک هشدار

این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک هشدار جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده می‌شود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگ‌تر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین می‌کنید، آن را به بلاک هشدار متصل می‌کنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط متن انتخابی شما برایتان ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید. نکته 1: حداکثر تعداد هشدار ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پرشدن سقف تعداد هشدارها، هشداری برای شما ارسال نخواهد شد. نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به پلتفرم آسان‌کریپتو ارسال خواهد شد.

ورودی های بلاک نوتیف

نام ویژگی	نوع ویژگی	قابل اتصال	توضیحات
تریگر	شرط	بله	یک شرط به این قسمت متصل می‌شود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال می‌شود.
تایم فریم	چند گزینه‌ای	خیر	با استفاده از این گزینه می‌توان تایم‌فریم ارسال هشدارها را تعیین کرد.
قالب پیام	متن	خیر	با استفاده از این گزینه می‌توان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید.

خروجی بلاک هشدار

توضیحات	نوع خروجی
خروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در سیستم برای کاربر ارسال می‌شود.	متن

بلاک تلگرام

این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک تلگرام جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده می‌شود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگ‌تر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین می‌کنید، آن را به بلاک تلگرام متصل می‌کنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط، متن تعیین شده به حساب تلگرامی شما ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید. نکته 1: حداکثر تعداد هشدار ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پر شدن سقف تعداد هشدارها، هشدار برای شما ارسال نخواهد شد. نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به حساب تلگرامی شما ارسال می‌شود.

ورودی های بلاک تلگرام

نام ویژگی	نوع ویژگی	قابل اتصال	توضیحات
تریگر	شرط	بله	یک شرط به این قسمت متصل می‌شود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال می‌شود.
تایم فریم	چند گزینه‌ای	خیر	با استفاده از این گزینه می‌توان تایم‌فریم ارسال هشدارها را تعیین کرد.
قالب پیام	متن	خیر	با استفاده از این گزینه می‌توان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید.

خروجی بلاک تلگرام

توضیحات	نوع خروجی
خروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در تلگرام برای کاربر ارسال می‌شود.	متن

ابزارک

بلاک زمان‌سنج

بلاک زمان‌سنج در دسته ابزارک قرار دارد و جهت طراحی یک سری شروط پریودیک در حالت زنده به کار می‌رود. برای مثال زمانی که بخواهیم شروط هر چند دقیقه یک‌بار اجرا شوند، بازه زمانی مدنظر خود را (به ثانیه) در این بلاک تعیین می‌کنیم و خروجی این بلاک را به تریگر بلاک هشدار یا تلگرام متصل می‌کنیم.

ورودی‌های بلاک زمان‌سنج

نام ویژگی	نوع ویژگی	قابل اتصال	توضیحات
تریگر	شرط	بله	یک شرط به این قسمت متصل می‌شود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال می‌شود.
پریود به ثانیه	عدد	بله	در این قسمت بازه زمانی مدنظر خود را به ثانیه وارد می‌کنیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم شروط هر 15 دقیقه یک‌بار اجرا شوند عدد 900 (ثانیه) را در این قسمت وارد می‌کنیم.

بلاک‌های عمومی

بلاک نام نماد

این بلاک در دسته عمومی قرار دارد و معمولاً در تعیین متن هشدار در استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. برای مثال در صورتی که بخواهیم نام نمادی که شروط استراتژی روی آن تریگ شده است را در متن هشدار ارسالی داشته باشیم، بلاک نام نماد را به بلاک هشدار متصل می‌کنیم.

بلاک توضیحات

طراحی فیلتر یا استراتژی معاملاتی مستلزم به‌کارگیری ابزارهای آسان‌کریپتو است، اما در برخی مواقع تعداد ابزارها یا بلاک‌های مورد استفاده در یک فایل به‌قدری زیاد است که نیاز است تا توضیحاتی کنار آنها نوشته شود. به همین دلیل این بلاک در بین ابزارهای پلتفرم قرار گرفته است تا درصورتی‌که فایل نیاز به توضیحاتی دارد از آن استفاده کنید.

بلاک‌های خروجی

بلاک خروجی فیلتر

این بلاک یک ابزار کمکی است که می‌توانید در قسمت فیلترنویسی از آن استفاده کنید. برای مثال زمانی که می‌خواهید علاوه بر داده‌های پیش‌فرض، داده‌های محاسباتی خود را نیز در خروجی فیلتر مشاهده کنید، آنها را به بلاک خروجی فیلتر متصل می‌کنید تا در قالب ستون‌هایی در گزارش فیلتر نمایش داده شوند.

۳ اندیکاتور برتر تحلیل تکنیکال برای سود کردن در بورس!

يكى از راه هاى قوى تر عمل كردن در معاملات بورس انديكاتورها هستند كه از آنها در پيش بينى روند سهم و نوسانهايش استفاده ميشود.

در اين بين ٣ انديكاتور macd, rsi, bollinger بسيار مورد استفاده قرار ميگيرند.

از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد. اندیکاتورها شاخص‌هایی کمی برای تصمیم‌گیری نسبت به خرید و فروش یک سهم هستند و اندیکاتورهای مختلف سیگنال‌ها و نشانه‌های مختلفی را برای معامله‌گران ارسال می‌کنند.

با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آن‌ها موردتوجه تحلیل‌گران تازه‌کارتر هم قرار می‌گیرند.

اندیکاتور یا شاخص نمودارهایی کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم معاملات و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند.

در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان، آن‌ها را در توابع ریاضی مشخصی به عنوان ورودی قرار می‌دهند تا خروجی این فرایند، اطلاعاتی جهت تصمیم‌گیری در معاملات به تحلیل‌گران ارائه کند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی توسط جرالد اپل طراحی شده است و به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام‌های خط مکدی و خط سیگنال بوده و تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال‌هایی را برای تحلیل‌گران صادر می‌کند تا مبنای تصمیم‌گیری تحلیل‌گران قرار گیرد.

درک بهتر اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) 12 دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا همان RSI بدون شک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها محسوب می‌شود که قدرت و جهت روند را به خوبی حدس می‌زند. این اندیکاتور در دسته نوسانگر-ها قرار می‌گیرد و معمولا برای استراتژی‌های معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت (over bought) و فروش در بالاترین قیمت (over sold) استفاده می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

سیگنال خرید:

گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش:

افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

اندیکاتور Bollinger

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند که توسط جان بولینگر ارائه شده‌اند. جان بولینگر 22 قانون برای استفاده از این باندها به عنوان یک سیستم معامله‌گری ارائه کرده است.

باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا و یک باند پایین. باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰ روزه هستند که می‌توان آن‌ها را تغییر داد.

بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هرچه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیک‌تر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش‌خرید (over bought) است و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش‌فروش (over sold) قرار دارد.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

فرمول باند بولینگر:

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین تقاطع خط RSI و خط میانی + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

مفاهیم اصلی در باندهای بولینگر:

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می‌شود. فشار، حاکی از دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای معاملات فراهم می‌کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

شکست‌ها (breakouts)

تقریبا 90 درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می‌پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست‌ها هیچ نشانه‌ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

آموزش اندیکاتور RSI ار اس ای

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از اندیکاتورهای محبوبیست که توسط J.Welles Wilder ابداع شد. این اندیکاتور به معامله گران در سنجش قدرت فعلی بازار کمک می کند.

این اندیکاتور شبیه استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی می شود و محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد.

معمولا محدوده ۳۰ به پایین نشان دهنده اشباع فروش بازار می باشد و احتمال تقویت قیمت و صعودی شدن آن افزایش می یابد. بعضی از تریدرها اشباع فروش را نشانه ای از تغییر در روند نزولی کنونی و فرصتی برای خرید می دانند.

معمولا محدوده ۷۰ به بالا نشان دهنده اشباع خرید بازار می باشد و احتمال تضعیف قیمت و نزولی شدن آن افزایش می یابد. بعضی از تریدرها اشباع خرید را نشانه ای از تغییر در روند صعودی کنونی و فرصتی برای فروش می دانند.

علاوه بر استفاده از محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش، تریدرهایی که از اندیکاتور RSI استفاده می کنند، از تقاطع RSI با خط وسط نیز استفاده می کنند.

حرکت از زیر خط وسط (۵۰) به سمت بالا نشان از یک روند صعودی می باشد. تقاطع با خط وسط به سمت بالا زمانی اتفاق می افتد که مقدار RSI از مقدار خط وسط که ۵۰ می باشد بیشتر شود و به سمت خط ۷۰ حرکت کند که نشانه ای از تقویت بازار می باشد و سیگنالی برای روند صعودی می باشد تا زمانی که RSI به خط ۷۰ برسد.

حرکت از بالای خط وسط (۵۰) به سمت پایین نشان از یک روند نزولی می باشد. تقاطع با خط وسط به سمت پایین زمانی اتفاق می افتد که مقدار RSI از مقدار خط وسط که ۵۰ می باشد کمتر شود و به سمت خط ۳۰ حرکت کند که نشانه ای از تضعیف بازار می باشد و سیگنالی برای روند نزولی می باشد تا زمانی که RSI به خط ۳۰ برسد.

چگونگی ترید با RSI:

استفاده از RSI مانند استوکاستیک می باشد.

از این اندیکاتور می توان برای یافتن پتانسیلهای سقف و کف، بسته به شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.

در تصویر زیر نمودار ۴ ساعته EURUSD را ملاحظه می کنید:

ملاحظه می کنید که EURUSD در یک روند نزولی حدود ۴۰۰ پیپ در طول دو هفته نزول داشته و در ۷ام ماه جون به زیر ۱.۲۰۰۰ رسید. و زمانی که RSI به زیر محدوده ۳۰ رسید، نشان از احتمال اتمام روند نزولی بود، سپس بازار تغییر روند داد و در طول دو هفته بعد روند صعود داشت.

تشخیص جهت روند با RSI:

اندیکاتور RSI به عنوان ابزاری محبوب برای تایید تشکیل روند استفاده می شود. هر زمان که فکر کردید یک روند در حال تشکیل است،‌ به سرعت نگاهی به RSI‌ بیندازید تا مشاهده کنید آیا RSI بالای ۵۰ است یا زیر آن.

اگر احتمال تشکیل روند صعودی را می دهید، اطمینان حاصل کنید که RSI بالای ۵۰ باشد. و اگر به دنبال تشکیل روند نزولی هستید، اطمینان حاصل کنید که RSI زیر ۵۰ می باشد.

در شروع نمودار بالا، شروع تشکیل یک روند نزولی را ملاحظه می کنید. برای جلوگیری از شکستهای جعلی (False breakouts) می توان منتظر تقاطع RSI‌به زیر ۵۰ برای تایید روند نزولی بود. و زمانی که RSI به زیر ۵۰ رسید، تاییدی مبنی بر تشکیل روند نزولی خواهد بود.

برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس

تفسير RSI

RSI روی صفحه ی مدرج بین اعداد 0 تا 100 ترسیم می شود و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از ۷۰ نشان دهنده حرکت بازار به سمت خرید های هیجانی می باشد و حرکت این شاخص به سمت تعداد کمتر از سی نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد. به علت تغییر جهت بازار از حالت افزایشی به کاهشی و برعکس معمولا عدد ۸۰ را به عنوان نشان دهنده حالت خرید های افراطی در بازار افزایشی و عدد ۲۰ را به عنوان نشان دهنده حالت فروش های افراطی در بازار کاهشی تعبیر می کنند.

«نوسان غلط» نامی بود که وایلدر برای پدیده ای که در RSI بالای ۷۰ و یا پایین تر از ۳۰ رخ می دهد قرار داد. نوسان غلط سقف زمانی رخ می دهد که در یک ترند یا روند صعودی RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کنند و عدد کمتری نسبت به آن اختیار کند که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت سهم می باشد. نوسان غلط کف در حالتی رخ می دهد که RSI در یک ترند یا روند نزولی نتواند به عدد كف قبلی خود دست پیدا کنند و عدد بالاتری را اختیار کند که این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت می باشد.( تصاویر ۱۰-۱۲ الف و ۱۰ - ۱۲ ب را مشاهده کنید.)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین تر از سی را نشان می دهد اخطار بسیار جدی تلقی می شود که حتما باید به آن توجه کرد. وایلدر خودش نیز در صفحه ۷۰ کتاب « نشانه هایی که تنها توسط اندیکاتور قدرت نسبی قابل رویت می باشد» به این مسئله پرداخته است.

خطوط ترند یا روند نیز می توانند در شناسایی تغییرات در ترند یا روند RSI در برد داشته باشند و نیز میانگین های متحرک می توانند نقش مشابهی را برای این شناسایی ایفا کنند. (تصویر ۱۰-۱۳ را مشاهده کنید.)

من در تجربه شخصی خودم در کار با RSI متوجه شدم که نکات ارزشمند زیادی در دوره های نوسان غلط یا واگرایی و زمانی که RSI از ۷۰ بالاتر و یا از ۳۰ پایین تر می باشد وجود دارد. می خواهم در کار با اسیلاتور ها نکته مهمی را بیان کنم. در چنین شرایطی این تفکر که بازار به سمت خرید و فروش هیجانی می رود هر اخطار زودهنگامی می تواند موجب خروج بی موقع از بازار شده و باعث از دست رفتن یک ترند یا روند سودآور باشد. در یک ترند یا روند صعودی قدرتمند بازار، وضعیت خرید هیجانی می تواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی کند. (همان طور برای اقدام به خرید).

اولین ورود به ناحیه خرید و فروش هیجانی تن های اخطار محسوب می شود. این اخطار به ما می گوید که اسیلاتور به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می باشد. اگر حرکت دوم نتواند به میزان قبلی خود در قله و کف دسترسی پیدا کند، (مثلا در حالتهای کف و سقف های دوقلو) احتمال وقوع واگرایی وجود دارد. در این حالت برخی از اقدامات دفاعی در مورد معاملات انجام شده لازم است. اگر اسیلاتور شروع به حرکت مخالف قبلی را بشکند می توان با جرات گفت واگرایی رخ داده است .

سطح ۵۰ خط میانی برای RSI می باشد اغلب به عنوان خط حمایت برای ترند یا روند های رو به پایین و خط مقاومت برای ترند یا روند های رو به بالا عمل می کند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط ۵۰ را به عنوان مرجع انتخاب کنند و رد شدن از این خط را اخطار های خرید و فروش ارزیابی می کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

آموزش اندیکاتور RSI ار اس ای

این اندیکاتور شبیه استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی می شود و محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد.

معمولا محدوده ۷۰ به بالا نشان دهنده اشباع خرید بازار تقاطع خط RSI و خط میانی می باشد و احتمال تضعیف قیمت و نزولی شدن آن افزایش می یابد. بعضی از تریدرها اشباع خرید را نشانه ای از تغییر در روند صعودی کنونی و فرصتی برای فروش می دانند.

چگونگی ترید با RSI:

استفاده از RSI مانند استوکاستیک می باشد.

از این اندیکاتور می توان برای یافتن پتانسیلهای سقف و کف، بسته به شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.

در تصویر زیر نمودار ۴ ساعته EURUSD را ملاحظه می کنید:

تشخیص جهت روند با RSI:

تقاطع خط RSI و خط میانی